Foro de Rava Bursátil

adentro
si no rebote que "él me lo demande"

Y pensar que es el año que más ganaron en la historia!!!!!!!!!!!!!

ahora acomodaron .

la quieren bajar a toda costa, meten OV cada vez más abajo habiendo compradores a precios mayores

Lo primero es lo primero. Tiene que haber rebote fuerte y rapidito, como para terminar mejor el año. Después veremos...Estando afuera, tenés otra perspectiva y otro estado de ánimo.

me parece que el mkt nos va a seguir llevando puesto x lo interno y lo externo ojala que no sea asi x nuestra salud mental y fisica saludos

hace una semana estuvo en 3.47 que se va a tomar 15 dias para subir lo que bajo en 3

valiant escribió:mepa que en unos dias la tenenmos cerca de 3.30

Nunca arriesgo precios. Hago una excepción. A fin de año 3,40/3,50.

amigo ya avise a la familia que no tengo guita para comprar el mantecol
que se arreglen como puedan
compre todo lo que tenia en 7,10
tengo miedo

Amigo

Esto viene con el champu el 24 sino devoto

En 2,95 tengo el 61,8 de retroceso de toda la serie desde los mínimo de 0.54 hasta los máximos de 6,75
con el cierre de 6,37 pareciera que mañana miércoles toca ese objetivo y podría ser buen rebote desde ahí
por ahora la tengo mas adentro que toti pasman

jps escribió:sera que aca operan mas con fines cambiarios que en ts. si es asi, este tc es mas real

gracias a vos tambien y suerte a todos para mañana la necesitamos

Respeto tus aportes matematicos que disfrazan las falencias del sistema.
Cuanto mas complejo mas facil de vender un producto a los inversores minoristas
que son los mas afectados ante la destruccion del mercado.
En la teorìa puede funcionar de maravillas pero en la pràctica solo es una maquina de
fabricar dinero para el administrador del Fondo.
Saludos


me parece que no hay por que agredirlos gratuitamente por algo que justamente hicieron bien
el modelo solo es una complejización del modelo mas simple que sería plantearse sobre un activo cualquiera como una accion, si tengo solo 2 momentos en el tiempo (discreto) el momento 0 y el momento 1. el activo tiene un valor A en el momento 0 y en el momento 1 va a tener un valor A.(1+d) o bien A/(1+d)
o sube a la tasa d o baja a la tasa ( 1/(1+d) ) - 1
entonces,la tasa d es a este modelo simplificado, lo que la volatilidad es al modelo de black - scholes
el modelo solo es un arbitraje para pasar del momento 0 al momento 1 sin que haya ganancia ni perdida con una cartera que incluya una porcion del activo subyacente y el lanzamiento de la opcion. si hablamos en terminos unitarios va a ser una fraccion del activo la que deberia mantener para que pase lo que pase del momento 0 al momento 1 mi cartera no varie de valor. la prima teorica de la opcion es la que justamente me cumple esta igualdad en el valor de la cartera dada una d

luego de este modelo (modelo dicotomico), se puede complejizarlo y convertirlo en modelo binomial.
en donde tengo en vez de momento 0 y 1, tengo n momentos desde el moento 0 a 1 y en cada una de esas n divisiones del periodo tengo abiertas esas 2 posibilidades de evolucion del precio del activo, siempre teniendo en cuenta la d, nada mas que ahora ese factor actua en forma escalonada. esto se puede explicar graficamente con un arbol binomial. lo mas interesante es que a medida que aumento n se va haciendo mas real la representacion y los valores tienden a un numero, a medida que n tiende a infinito.
ese n tendiendo a infinito no es otra cosa que pasar del tiempo discreto a continuo. eso es el modelo de de black-scholes. ahi ese arbol binomial se convierte en un randon walk que depende de la volatilidad del activo.

resumiendo, dada una volatilidad de un activo, las prima teorica de la opcion es la que me permite armar una cartera que incluya su lanzamiento combinado con la adquisicion de una determinada cantidad de activo (que va a variar a cada momento) de manera que el valor de toda la cartera resulte invariable.
entonces, en teoria si hubiese una opcion desarbitrada (cara) uno podria armar lanzando esa opcion una cartera que sea invulnerable ante variaciones del precio del activo y beneficiarse con la diferencia entre la prima teorica y la de mercado.
tambien se podria replicar la opcion usando la opcion opuesta (segun sea call o put) segun cual este relativamente mas cara o barata, usando la put-call parity

creo que todas estas herramientas sirven para entender como funcionan las opciones, mas alla de que nadie arme estas carteras que implicarian variar todo el tiempo la cantidad de activo que uno compra, que ademas de que seria imposible porque usamos tiempo continuo por lo que habria que cambiar esa cantidad cada instante de tiempo. el modelo tambien por ese motivo supone que los mercados no cierran nunca.
mas alla de eso, es necesario conocer esto de vuelta para entender como funcionan las opciones
al entender como funcionan creo que es mas facil aprovechar las ventajas[/quote]