Foro de Rava Bursátil

martinrame escribió: http://www.option-price.com/implied-volatility.php

Underlying Price: 12.60
Exercise Price: 13
Days Until Expiration: 36
Interest Rate: 13.29
Dividend Yield: 0
Market Price: 0.64

Ahora con esos valores está dando 47.11%

El dato por sí solo no te dice nada, hay que compararlo con la Volatilidad Histórica, que en la misma tabla del IAMC figura con un valor de 36.83%. Al estar más alta la VI que la VH, te indica que los lotes están caros, por eso voy a seguir lanzado hasta que la VI esté entre 35-40%.

Seguramente me vas a preguntar de donde saco el Interest Rate y los dias al vencimiento. Esos datos están en el informe diario del IAMC, de la tabla titulada Análsisi de Opciones:

http://www.iamc.sba.com.ar/informes/informe_diario/

scalper escribió:Muy claro Martin, el Interest Rate de donde lo sacas?

Fijate en la misma tabla, dice Tasa Baibar 13.29%.

Diciembre mágico....
El mercado no le teme a mayo....
Cuál es la próxima novela??.....

Quien dice 12.70 dice 12.40 adr

¡Me engañaron!...no era

Lo comente hace un par de horas....el jueves en la reunion de directorio del bcra...el ruso llevara la propuesta de creditos al consumo ( prestamos personales )..a tasa subsidiada por los bancos...pero agrego ahora que tambien quieren regular las comisiones.....se meten con el corazon del negocio bancario.

lindo como rajan en la 13.50

Ahí estuvo el rebote del adr 13.10

disparar y después preguntar

mañana me parece que mete agujazo en 12,1 12,2

Se va para abajo.. corten pérdidas y salgan ahora que todavía no se hizo pelota del todo.

martinrame escribió: http://www.option-price.com/implied-volatility.php

Underlying Price: 12.60
Exercise Price: 13
Days Until Expiration: 36
Interest Rate: 13.29
Dividend Yield: 0
Market Price: 0.64

Ahora con esos valores está dando 47.11%

El dato por sí solo no te dice nada, hay que compararlo con la Volatilidad Histórica, que en la misma tabla del IAMC figura con un valor de 36.83%. Al estar más alta la VI que la VH, te indica que los lotes están caros, por eso voy a seguir lanzado hasta que la VI esté entre 35-40%.

Seguramente me vas a preguntar de donde saco el Interest Rate y los dias al vencimiento. Esos datos están en el informe diario del IAMC, de la tabla titulada Análsisi de Opciones:

http://www.iamc.sba.com.ar/informes/informe_diario/

Muy claro Martin, el Interest Rate de donde lo sacas?

se tiran de cabeza en los call.

y ahora ?

Perdón me agarró el fanatismo. Estaban baratitos los calls a un +30 ? No tengo idea de lo que hablo

martinrame escribió: Ojo que no estoy diciendo que haya que comprar Calls, la 13 a 0.745 con una acción a 12.80 me da una VI del 47%, carísima.

Cordobes98 escribió:Como sacas ese 47 %?

http://www.option-price.com/implied-volatility.php

Underlying Price: 12.60
Exercise Price: 13
Days Until Expiration: 36
Interest Rate: 13.29
Dividend Yield: 0
Market Price: 0.64

Ahora con esos valores está dando 47.11%

El dato por sí solo no te dice nada, hay que compararlo con la Volatilidad Histórica, que en la misma tabla del IAMC figura con un valor de 36.83%. Al estar más alta la VI que la VH, te indica que los lotes están caros, por eso voy a seguir lanzado hasta que la VI esté entre 35-40%.

Seguramente me vas a preguntar de donde saco el Interest Rate y los dias al vencimiento. Esos datos están en el informe diario del IAMC, de la tabla titulada Análsisi de Opciones:

http://www.iamc.sba.com.ar/informes/informe_diario/