Foro de Rava Bursátil

menos mal sali ayer jejeje, usd para abajo adrs para abajo... puede ser dia para llevar algo de verdesitos... dxy arriba oro abajo euro abajo y aca baja el dolar?

Hoy los lotes se mueren

USD /ARS , pre market GGAL , hay que ver como evolucionan los dos

Citizen escribió:short

los futuros de usa se tiraron por la ventana.... y el oro y el euro tambien... veremos.

short

Citizen escribió:Esa vela no me gusta nada

por un error en investing me aparecia cualquier vela que despues se corrigio, que desastre

neofito escribió:Mañana de arranque el adr tiene que subir un +2 para continuar la suba si no, 23.90 un agujazo y de ahíver si continúa a 28

En caso de agujazo si están bien las vi, lindo para un tirito. Lo valientes, yo paso.

Mañana de arranque el adr tiene que subir un +2 para continuar la suba si no, 23.90 un agujazo y de ahíver si continúa a 28

Con cierre arriba de esa primera TL bajista (25 USD) tiene altas chances de ir a visitar los 30 creo yo. Ahí me pongo bajista, si es que llega. Mientras tanto que en los rebotes ganen los valientes... Yo paso.

los calls cerraron con una tasa promedio al 55%, el mercado lo toma al 70% y los puts a una tasa de 80% promedio

https://iamcmediamanager.prod.ingecloud ... 732118.pdf

dos dias de suba de minimo a maximo de mas de un 26% merece descomprimir para si pensar en la media de 20 ruedas 26.90U$S

22.70/23, no lo veo descabellado para si despues pensar en mas. veremos. Robertus.

logikamente escribió:si el tipo de cambio sube, los bancos bajan. afuera parece bastante logico lo que pasa, pagan vi de 80% a 90% el vencimiento de septiembre, de 70% el de octubre y de 60% el de enero19', parece que esperan que se resuelva rapido este kilombo

O piensan que es rebote de gato muerto, y no quieren pagar mucho mas alla de septiembre

logikamente escribió:si, es muy baja comparado con la de mercado, es todo un tema la tasa, por un lado si tomas una tasa de 60% las bases ITM con bajo valor extrinseco se satura la curva rapido y te da 0% la vi, por otro lado yendo a algo mas tecnico, tambien esta mal tomar tasas tan altas porque rompen mal la call-put parity (inflan los calls y tiran muy abajo los puts)
es decir si armas los sinteticos de la paridad call-put y calculas lo que seria la "tasa implicita" para una VI de mercado igual en la misma base de un call y el put, vas a ver que la tasa de equilibrio siempre anda por el 30%, es un trabajo medio denso pero lo vengo siguiendo a ese tema hace rato porque es de interes en la teoria económica.

perdon, se que suena raro, pero dicho mas facil, ¿suena logico que los puts de un activo den una vi 20% mas alta que los calls del mismo activo? si las vis son la volatilidad futura prevista por el mercado y es el mismo activo..

hoy por ejemplo tomando tasa del 60% aprox, dan los calls de la galle una vi entre 55 y 60 y los puts entre 75 y 85.. (y sigue siendo ggal) y si buscas a que tasa se igualan las vis de calls y puts, da mas o menos 30%.. loco, pero en ARG siempre da una tasa alrededor del 30%, como que nuestro mercado tiene esa tasa implicita priceada en el marote..

gastons escribió:Gracias capo. No es baja esa tasa?

si, es muy baja comparado con la de mercado, es todo un tema la tasa, por un lado si tomas una tasa de 60% las bases ITM con bajo valor extrinseco se satura la curva rapido y te da 0% la vi, por otro lado yendo a algo mas tecnico, tambien esta mal tomar tasas tan altas porque rompen mal la call-put parity (inflan los calls y tiran muy abajo los puts)
es decir si armas los sinteticos de la paridad call-put y calculas lo que seria la "tasa implicita" para una VI de mercado igual en la misma base de un call y el put, vas a ver que la tasa de equilibrio siempre anda por el 30%, es un trabajo medio denso pero lo vengo siguiendo a ese tema hace rato porque es de interes en la teoria económica.

Es de ayer, ya es viejo....

AT GGAL https://bullvsbeartrade.blogspot.com/20 ... -brio.html