APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

[Citizen]

bien ahi amigo valletano, por aca tambien anda un galenzo de gaiman que trabaja conmigo jajajaja estamos invadiendo de apoquito jajajaja te mando un gran abrazo y un saludo de vecino y ya antes del asado lo llevamos al PAPU a ver los cetaceos jajajaja

No me digass jaja y seguro hay alguno mas. Un gustazo vecino. Ser de gaiman o trelew y meterse en estos lios quien nos manda. PAPU ve un lobito marino y corre me parece jejej

[El Conde]

OJO conde... ESA es la GRAN discusion... como calcular la volatilidad histórica, el resto de los parámetros de Black and sholes estan más o menos dados... Más en este papel.. Por los números q tiras la estas sacando con los precios de cierre del ultimo año del ADR... A mi me dio muy parecido de esa forma... El tema es q la volatilidad histórica del papel en pesos es menor, dado que el CCL actua como amortiguador, especialmente en las caídas ante eventos externos fuertes donde tiende a subir el CCL (el mejor ejemplo fue el viernes y lunes, q a pesar de hacerse percha afuera acá modero mucho la caída por el alza del TC). El otro tema es hacerlo con los precio de cierre, suelen ser bastante outliers... Si tomas precios medios de mercado en la local para sacar la volatilidad histórica es mucho menor... En ese caso queda exactamente la repuesta opuesta, los calls estan baratos y los puts caros.... Saludos

Sacados con ultimas 40 ruedas de la local.
Con dolar planchado es un papel de 80 de VI, y hoy está en esos niveles o más, fijate que en las ultimas 10 ruedas tiene 2 islas de reversión prácticamente, una para abajo y otra para arriba, terrible volatilidad.
Todos los demás papeles están en 28/35 de VH, es por lo que decís, muy baja la VH en papeles locales que amortiguan subas y bajas con CCL.
Los calls están baratos, pero se entiende por la zona que está el papel, quien se va a animar pagar OTM con un canal bajista justo en el techo, y los puts están caros o en precio precisamente por lo mismo.
Para mi los 2 están en precio, acorde a la situación, por eso es dificil tomar decisiones.

http://www.iamc.com.ar/informediario/#/ ... iarioiamc/

[jorgecal71]

Esooo de trelew!! Como no jorge por supuesto e invitamos al que quiera un corderito en el foro

bien ahi amigo valletano, por aca tambien anda un galenzo de gaiman que trabaja conmigo jajajaja estamos invadiendo de apoquito jajajaja te mando un gran abrazo y un saludo de vecino y ya antes del asado lo llevamos al PAPU a ver los cetaceos jajajaja

[Citizen]

citizen de que parte de chubut es ud yo comodoro ..... a ver si hacemos un asado por el sur

Esooo de trelew!! Como no jorge por supuesto e invitamos al que quiera un corderito en el foro

[Swap]

OJO conde... ESA es la GRAN discusion... como calcular la volatilidad histórica, el resto de los parámetros de Black and sholes estan más o menos dados... Más en este papel.. Por los números q tiras la estas sacando con los precios de cierre del ultimo año del ADR... A mi me dio muy parecido de esa forma... El tema es q la volatilidad histórica del papel en pesos es menor, dado que el CCL actua como amortiguador, especialmente en las caídas ante eventos externos fuertes donde tiende a subir el CCL (el mejor ejemplo fue el viernes y lunes, q a pesar de hacerse percha afuera acá modero mucho la caída por el alza del TC). El otro tema es hacerlo con los precio de cierre, suelen ser bastante outliers... Si tomas precios medios de mercado en la local para sacar la volatilidad histórica es mucho menor... En ese caso queda exactamente la repuesta opuesta, los calls estan baratos y los puts caros.... Saludos

Juan,
Conde se refiere a APBR ---> http://iamcmediamanager.prod.ingecloud. ... 460408.pdf

[jorgecal71]

Coincido. Se agradece el.conocimiento y la experiencia de estos cracksss. Mantengamos esto así. Falta ROP Casique etc. Y listo, 3 a 0 los chilenos

citizen de que parte de chubut es ud yo comodoro ..... a ver si hacemos un asado por el sur

[Bochaterow]

Estimado bochaterow...podrias explayarte un poco mas sobre el uso del tiempo en las estrategias?

Te referis al time decay con respecto a max y min y sus respectivos lanzamientos o compra de opc?

Agradezco tu reapuesta...

Tus mensajes son escuetos pero se respira buena leche y sabiduria

Si exacto el time decay pero ademas una pregunta tiene que ser respondida si el escenario de corto es al revés de lo que yo pienso que pasa si la respuesta es un desastre no hago nada .ejemplo si pensara que el papel baja mañana nunca vendería un call porque si no baja los call aumentarían un montón ya que tienen muy baja volatibilidad y los put muy caros en resumen en ese caso no hago nada no hay estrategia que valga

[PAPU07]

Habían dos machos apareando juntos a una hembra. Se ayudan entre ellos para darla vuelta y empernarla sino se de vuelta con la panza arriba cuando no tiene ganas de intimar jua...muy loco....en fin...tremendos gigantes
Y vos ahí con la lancha molestando. Estoy en contra de eso....pero bueno...salute

[Citizen]

Uno de los curros macristas, Sabes la cantidad de dinero que cuesta el papel moneda ? ?

Envidio tu avistaje, solo lo vi por Nat Geo

SALUDOS

Habían dos machos apareando juntos a una hembra. Se ayudan entre ellos para darla vuelta y empernarla sino se de vuelta con la panza arriba cuando no tiene ganas de intimar jua...muy loco....en fin...tremendos gigantes
Y vos ahí con la lancha molestando. Estoy en contra de eso....pero bueno...salute

[PAPU07]

Soy de Chubut hace una semana hice avistaje y me acordaba del primer paso atras macrista...deberían haber dejado la ballena franca austral. Buenas noches mañana día importante. Aunque siguiéndola a esta, seguro define el lunes y con todo

ESA IMAGEN VA A IR EN EL BILLETE DE $ 200
Segun leo, "saldria" para o antes de fin de año

Envidio tu avistaje, solo lo vi por Nat Geo

SALUDOS


( Sorry, cite mal antes )

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Bochaterow
Papuo cuidado con la venta de call en descubierto hace bear si queres la 62 esta regalada si se da uno de las dos posibilidades que comento el conde el papel ppuede ir a 12 directo te cubrís con un call de 62 y también comprando el call de 62 que esta regalado
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Hay que observar el comportamiento del ADR mañana y el viernes, sinceramente pienso que las probabilidades de correccion inmediata son MUY ALTAS

[Citizen]

Uno de los curros macristas, Sabes la cantidad de dinero que cuesta el papel moneda ? ?

Envidio tu avistaje, solo lo vi por Nat Geo

SALUDOS

Noo PAPU sos algo del PIPA????? Embocala alguna vez

Geniooooo!!!! Jajajjja

[Bochaterow]

MENOS PARA CONTAR

http://www.ieco.clarin.com/Presentan-nu ... 39698.html

Pero a mi, me gustan mas las aves EL HORNERO

Aclaro sobre el papel YA COMENTE que estoy "abajo" en mis puts ( aun con la compra de hoy ) CREO QUE ESTAMOS EN MAXIMOS Y CON PAPEL CERCA DE 6 U$ TENDRIA BUENAS GANANCIAS

6.50 VERDES ? ? Ganancias moderadas

Ya veremos

A contar horneros

Papuo cuidado con la venta de call en descubierto hace bear si queres la 62 esta regalada si se da uno de las dos posibilidades que comento el conde el papel ppuede ir a 12 directo te cubrís con un call de 62 y también comprando el call de 62 que esta regalado

[chewbaca]

Si se juega con lotes todo el tiempo para mi la única manera que tengo de ganar en general ,hay exepciones, es con estrategias que tengan el tiempo a mi favor.

Estimado bochaterow...podrias explayarte un poco mas sobre el uso del tiempo en las estrategias?

Te referis al time decay con respecto a max y min y sus respectivos lanzamientos o compra de opc?

Agradezco tu reapuesta...

Tus mensajes son escuetos pero se respira buena leche y sabiduria

[PAPU07]

http://m.es.investing.com/economic-cale ... ntories-75

Uno de los curros macristas, Sabes la cantidad de dinero que cuesta el papel moneda ? ?

Envidio tu avistaje, solo lo vi por Nat Geo

SALUDOS

[juanpablomj]

La VH (volatilidad histórica) es de 67,25 para el papel a hoy, y los puts cerraron todos en esos valores de VI, 62, 66, 66, 68.
Aca lo que está muy bajo son los calls, con VI de 30, 35, 37

En síntesis, según la volatilidad los puts están en precio y los calls regalados.
Suele suceder cuando el sentimiento del mercado es para un lado, en este caso es bajista, se paga más por cobertura con puts y muy poco por calls.

No define nada, solo es lo que está pasando, pero no es de ahora, es desde que empezó el opex, hay mucho zogaca de quedar colgado del travesaño como el ejercicio pasado, así que salvo que se libere el papel a zonas de tendencia alcista confirmada, seguiran por esta senda.

OJO conde... ESA es la GRAN discusion... como calcular la volatilidad histórica, el resto de los parámetros de Black and sholes estan más o menos dados... Más en este papel.. Por los números q tiras la estas sacando con los precios de cierre del ultimo año del ADR... A mi me dio muy parecido de esa forma... El tema es q la volatilidad histórica del papel en pesos es menor, dado que el CCL actua como amortiguador, especialmente en las caídas ante eventos externos fuertes donde tiende a subir el CCL (el mejor ejemplo fue el viernes y lunes, q a pesar de hacerse percha afuera acá modero mucho la caída por el alza del TC). El otro tema es hacerlo con los precio de cierre, suelen ser bastante outliers... Si tomas precios medios de mercado en la local para sacar la volatilidad histórica es mucho menor... En ese caso queda exactamente la repuesta opuesta, los calls estan baratos y los puts caros.... Saludos