Capacitacion y Bibliografia Bursatil

[JohnWayne]

Administrador, me podria pasar el mail de aleelputero(deputs) por favor, que ya me dio la autorizacion para pedirlo ??

Muchas Gracias

PD: Los mail se piden por aca ?? o por otro topic ?? Gracias

[patri]

jet

se lo que digo
y lo reitero
la sangre en el ojo o te deja leer bien mepa

recuerdo bien cuando lo leiste, que dijiste que te gustaba

y hasta le preguntaste como podìas hacer para editar un libro
no me jodas!!!

humilde opinion

[patri]

Todo bien, Patri, yo estoy de acuerdo con que Bono no sabe nada de opciones y seguro mucho menos de tenis, jaja! Sino no me hubiera amenazado con sacudirme por las canchas de Canning, jaja!

Besos!!

okis
es que a veces no se hablan en joda o en serio!!

un beso

[nitramus]

Todo bien, Patri, yo estoy de acuerdo con que Bono no sabe nada de opciones y seguro mucho menos de tenis, jaja! Sino no me hubiera amenazado con sacudirme por las canchas de Canning, jaja!

Besos!!

[patri]

Bono, no sabes nada, escribis como si supieras sobre opciones......

Ale, estas hablando en serio o lei mal ??

lo que dice es que hacen referencia a lo que el escribio y pusieron solo una parte
el que lo citò, lo citò incompleto
por eso dice que le falta leer
no transcribio todo, sino una pequeña parte
yo lo lei y por eso se lo que trata de decir
pero este foro se desmadrò mepa
bue
humilde opinion

[Bono]

Como le va Dr.
El finde anduve por tus pagos, t salvaste xq estaba cansado, sino t iba a sacudir un poco en el polvo de ladrillo.....

Si, ok. Te ejercen y te dan los papeles, pero se supone que los reventas y volves a dar put, o no ? Sino ya no podés seguir con la estrategia. De todos modos es muy sutil la diferencia, y técnicamente es como dijiste vos. El put da más vértigo, pero bueno.

Regalame un libro que ando flojo che, ma-ma-de-ra.

No discuto con vos xq no sabes nada de opciones, comprate un libro antes, y despues hablamos, jaja!

P.D. cuando en un ejercicio determinado te ejercen los puts dados de aire, pasas a tener papeles para los proximos ejercicios, por lo tanto no concuerdo con vos que en covered calls tenes menos riesgos y mas chances de revancha a largo plazo.

Abrazos.

[nitramus]

No discuto con vos xq no sabes nada de opciones, comprate un libro antes, y despues hablamos, jaja!

P.D. cuando en un ejercicio determinado te ejercen los puts dados de aire, pasas a tener papeles para los proximos ejercicios, por lo tanto no concuerdo con vos que en covered calls tenes menos riesgos y mas chances de revancha a largo plazo.

Abrazos.

Lo vuelvo a poner por si alguien que realmente sepa algo de opciones, tiene ganas de debatir sobre covered call.

[Bono]

Los puts sobre el VIX decrecen prima a medida que crece duration. Ecir, un put de junio es más barato que uno de abril, siempre hablando del mismo strike obvio. Fijate porque, acordate que el VIX es un ratio VI / esanpi.

a mi lo que me quedo picando fue eso de las opciones del VIX,,,por ahi te podes explayar un poco mas, lo mas didactico posible por favor.

[her_unlimited]

copio por aca tambien:
Gente, les dejo un archivo que estuve programando el finde, da la cotización del dolar DTI total y el DTI de galicia...INTRADIARIO!!
Recopila información a traves de una base de datos SQL, y con un excel se hace el calculo del dti. La forma en que lo hace es a cierto "minuto" busca la cotizacion de USA más cercana y hace la paridad. Par el calculo total se pondera por volumen acumulado del día (en argentina).
El principal problema es que las cotizaciones en Arg. de algunos papeles son cada 30-40-120 minutos a veces, por lo que es dificil calcularlo, la forma en que está preparado es buscar la ultima en ARG vs la ultima en USA (de la misma forma que se calcula al final del dia normalmente). La otra forma de calcularlo sería buscar la misma hora en usa (o sea 30-40-120min vieja), pero bueno eso sería para mas adelante.
El excel baja la data cada 10 min (no la bajen mas seguido porque es al pe**), lo unico que para mostrarles bien el grafico tienen que darle click derecho al grafo en "FECHA" y "Actualizar datos"
Espero que les sirva como a mi y a ir modificandolo, esta es la versión 1.00
http://www.mediafire.com/?a4g5z05ctz6k64c

PD. aprovecho para una solicitada, el que sepa programación en PHP sería bueno hacer el calculo de excel directamente en el server y dar el resultado en CSV, así lo puede leer el script de graficos flash que tengo y poder descartar el uso de excel.

[Hermes]

a mi lo que me quedo picando fue eso de las opciones del VIX,,,por ahi te podes explayar un poco mas, lo mas didactico posible por favor.

[Bono]

Lo vuelvo a poner por si alguien que realmente sepa algo de opciones, tiene ganas de debatir sobre covered call.

[Bono]

jaaaaaaaaa, ok, ok, lo admito, este es post mas dummie que lei en los ultimos meses, una sarta de pavadas atómica, una maquina de confundir, esto puede hacer perder muuuucha guita a un beginner, estas cosas me molestan.

vamos a lo técnico: 1ro) si estimamos un precio del papel planchado (porque..."""todos los factores que influyen negativamente en el precio de la acción, se compensan con los factores positivos dentro del mismo año...."""), decía.......... si estimamos esto, entonces, y a precios de la epoca del ejemplo, armo un short straddle, vendo de aire el call 6.25 y vendo de aire el put d la misma base, x el call me pagan 71ctvs y supongamos que x el put como el papel estaba muy alcista me pagaban la mitad 35ctvs, cobro de primas 1.06.....ok, los 100.000 pesos en lugar d pagar papel (para q catzo voy a pagar un papel que veo flateando un año), decia en lugar d meter los 100.000 pesos en papel, los uso como colateral para cubrir garantías, según el regimen d gtias con 100.000 pesos me alcanzaría masomenos para vender al menos 1000 lotes x lado, ecir, 1000 call + 1000 put, ergo, cobro 106.000 pesos, como el papel no hace nada, está dormido, sobre opex cierro todo y me quedo con los 106.000 pesos !!!!!! para que voy a esperar un año con la vta cubierta si con el short straddle recaudo esa misma guita en UN MES !!!!!!, y para que voy a esperar 8 años si el millon lo levanto en menos de 1 añooooo !!!!!

mmmmmmm, demasiado dulce no ??? si si, algo tiene q haber de raro acá......... mmmmmmmmm, no se no se..... el otro día justo estaba estudiando el comportamiento de los puts sobre el VIX armando calendar y porque perdían prima a estos valores cuando aumentaba la duration si en realidad tecnicamente deberia ser al reves.... y al final le encontré la vuelta......

pero a esto no che, que catzo será lo que esta escondido acá, porque digo sino serían todos millonaire......

Siiiii, eureka !!!

a ver
a) es altamente improbable que el precio de un papel flatee un año seguido (ya ni digamos 8 años seguidos);
b) aún en el caso de que esto ocurriera, cuanto tardaría el tomador de calls en DEJAR de convalidar VIs superiores al 70% como se dio en el momento del ejemplo ???? un opex ? dos opex ?? no mas que eso.....si el precio del papel no varía, o se mueve interminablemente en un rango de precios X, su volatilidad historica va a bajar drasticamente, y por ende va a bajar tambien la Volatilidad implicita de las opciones tanto call como put, y por ende van a dejar de pagar 71guita x un call atm, al cabo de 2 opex como muchisimo, te van a pagar un 1% del spot del subyacente, esto se esta viendo claramente hoy dia en ggal donde un atm lastimosamente paga un 4% del papel aún con una VH de arriba de 30 puntos, imaginate si esa VH tiende a un 10%
c) lo anterior ANULA totalmente la posibilidad de cobrar un 5% todos los meses sobre un subyacente que siempre vale lo mismo...... es totalmente erróneo creer que puedo proyectar gcias a un año (ni hablar a 8 años!!!!!!!!!!) pensando que el papel nunca se mueve y a mi siempre me pagan un 5% del spot.

muchachos, la bolsa es jodida, la relacion riesgo/bebeficio de cada estrategia siempre esta en linea, mas alla de oportunidades concretas en day trading, NUNCA van a descubrir la formula magica de ganarle al mercado por goleada sistematicamente, conformense con ganarle 1-0, si es que pueden, ecir, NO piensen que en 1 año van a duplicar capital ni en 8 van a multiplicar x 10, esa es la forma mas directa de irse al tacho en el intento.

esta bueno discutir estrategias, a mi me encanta, pero no validen cosas como las que dice este ñato fox...... PIENSEN un poco, y si la cosa viene muy dulce desconfien...... simulen un trading por un tiempo, y despues vean que pasó.

pero bueno, yo de esto no se un pomo, asique,.... ni bola...... tomenlo como de quien viene, esto es un quilombo.

..........Ejemplo Real del día 11/11/2010. (36 días antes del vencimiento) La acción del Grupo Financiero Galicia, Símbolo = GGAL esta cotizando a 6,34$ y la prima que se paga por la opción call de precio de ejercicio
6,25, símbolo = GFGC6.25DI con vencimiento en Diciembre, es de 0,71 centavos........................Lanzamientos cubiertos, proyecciones de ganancias a largo plazo...........Supongamos que el precio de la acción, se mantiene a lo largo del
año (12 meses), sin sufrir muchas variaciones, estableciendo una estabilidad probable en el cual todos los factores que influyen negativamente en el precio de la acción, se compensan con los factores positivos dentro
del mismo año y en definitiva nuestro portafolio de acciones mantiene su precio, y nosotros seguimos obteniendo nuestro 5% mensual aproximado de ganancia como promedio, recordando puede ser más......................Entonces en vez de gastar esa prima la volvemos a reinvertir comprando más acciones para tener más capital para poder lanzar más
acciones y así sucesivamente...............Dándoles un ejemplo si colocamos 100.000$, y obtenemos un 5%
(5.000$) mensual al cabo de un año nuestro capital +intereses es = 160.000$........................... Al cabo de un año nuestro capital +intereses sería = 179.585,53$. Habría, 19.585,53$ más que si no reinvirtiésemos nuestras utilidades, aproximadamente un 19,56% más de beneficios. Seguimos con el ejemplo de reinversión de utilidades de los
100.000$..............Nuestro resultado final total al término de cada año aunque parezca algo increíble sería.
Al cabo de 1 año reinvirtiendo utilidades tendríamos: 79.585$ (ganancia obtenida) +100.000$ (Capital Inicial).......................... al cabo de 8 años podría llegar y superar el 1.000.000$................