Foro de Rava Bursátil

lobo escribió:lo de la cesion onerosa ... si la anuncian ... AL INFINITO Y MAS ALLA.... jaja

Moreira: Expectativa é que acordo sobre cessão onerosa saia quinta-feira (17)

http://www.valor.com.br/brasil/5530235/ ... aia-quinta

lobo escribió:mañana puede ser un gran día
dolar en brasil
petrobrás en brasil
pbr

lo de la cesion onerosa ... si la anuncian ... AL INFINITO Y MAS ALLA.... jaja

si si tal cual.. a menos que... ya este priceado o sobrepriceado lo de la cesion, el real se siga cayendo.. etc..

Pero nada de eso.. PBR mañana vuela
Vamos pebeta carajo

Swap escribió:Vos hablas de Badlar (interés x depósitos a PF x de más de 1 M), ellos usan la Baibar (interés x préstamos entre entidades financieras privadas)...

http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEst ... _datos.asp

Tenes razon, mala mia, pense que tomaban la badlar.. igual como comenta Taninga habria que estar loco para lanzar o vender una call a VI 18% cuando la historica de las ultimas 40 ruedas te da 55% (es obvio que el calculo del IAMC esta mal).. En fin, cada uno puede sacar sus propias conclusiones, yo no soy mal pensado, pero no me gustan nada los informes del IAMC, si agarran algun desprevenido le pueden causar graves problemas..

mañana puede ser un gran día
dolar en brasil
petrobrás en brasil
pbr

lo de la cesion onerosa ... si la anuncian ... AL INFINITO Y MAS ALLA.... jaja

logikamente escribió:Ademas hay que avisarles a los pibes del IAMC que el BCRA dice otra cosa respecto a la badlar:

http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEst ... ad_pri_pes

Vos hablas de Badlar (interés x depósitos a PF x de más de 1 M), ellos usan la Baibar (interés x préstamos entre entidades financieras privadas)...

http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEst ... _datos.asp

Swap escribió:
Estan mal.
Te puede costar muy caro un error así...

http://iamcmediamanager.prod.ingecloud. ... 731911.pdf

A mi tampoco ni en pe** me dan esas VIs...
O sea,no tengo la C200 ni en pe** con 18 de Vi...
No se como carajo hacen los calculos los de IAMC...Muy extraño

Sorpresa en el Copom: BC fue cauteloso y debe hacer dólar abrir en caída mañana, según analistas
A pesar de la gran sorpresa de la decisión, los analistas consideraron como justificable el movimiento del Banco Central

http://www.infomoney.com.br/mercados/no ... eda-amanha

Llegará a 300? Antes del informe 2 trimestre es en agosto

bombardeos????

logikamente escribió:Gracias por el consejo.. Lo acabo de chequear.. Estan perfectos mis calculos tomando como tasa libre de riesgo la badlar promedio de los ultimos 20 dias (24%).. Es la que generalmente toma el mercado..

El punto es que el IAMC esta tomando como tasa libre de riesgo 47%... Es una locura, ya de por si, vengo estudiando la correlacion negativa de tasa entre calls y puts que (via distorsion inflacionaria) en los ultimos 5 años en argentina, si tomas la badlar en pesos te da que siempre lejos de vencimiento la curva de VIs de puts esta debajo de la de calls, es irreal, rompe la call-put parity siempre. Desde el punto de vista teorico distorsionar la tasa libre de riesgo por un factor inflacionario para papeles que cotizan en usa con una tasa 20 puntos debajo es un horror..

Ahora si eso esta mal, imaginate la distorsion de valores que tenes si metes una tasa del 47%.. mamadera, estos pibes del IAMC son un peligro mandando esos informes asi nomas.. pero buehh eso es lo lindo del mercado, cada uno actua segun lo que sabe y lo que cree

Interesante tu comment, las calculo con la Badlar de ayer a 31,125% no a 20MA.
Saludos

logikamente escribió: black&Scholes (un par de pibes que ganaron el nobel pero que fundieron un fondo de inversion)

Long-Term Capital Management (LTCM) era un hedge fund justamente por los fondos de retorno absoluto con poca liquidez y mucho apalancamiento

Swap escribió:
Estan mal.
Te puede costar muy caro un error así...

http://iamcmediamanager.prod.ingecloud. ... 731911.pdf

Ademas hay que avisarles a los pibes del IAMC que el BCRA dice otra cosa respecto a la badlar:

http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEst ... ad_pri_pes

Gracias papu. Ojala pase así. Jebus te oiga

logikamente escribió:VI = Volatilidad Implicita
El tema es asi, las primas de los calls y puts se calculan con la formula de black&Scholes (un par de pibes que ganaron el nobel pero que fundieron un fondo de inversion) . El punto es que esa formula para calcular el valor de las opciones usa como uno de sus principales parametros la volatilidad (desviacion estandar de los registros de variaciones de precios).

Por lo tanto la volatilidad implicita es el valor de volatilidad que (puesto como parametro en esa formula para calcular primas de opciones) da como resultado el valor de mercado de las opciones.. Se que es un chino, pero una vez que te vas metiendo en el tema opciones se hace mas simple

Swap escribió:
Estan mal.
Te puede costar muy caro un error así...

http://iamcmediamanager.prod.ingecloud. ... 731911.pdf

Gracias por el consejo.. Lo acabo de chequear.. Estan perfectos mis calculos tomando como tasa libre de riesgo la badlar promedio de los ultimos 20 dias (24%).. Es la que generalmente toma el mercado..

El punto es que el IAMC esta tomando como tasa libre de riesgo 47%... Es una locura, ya de por si, vengo estudiando la correlacion negativa de tasa entre calls y puts que (via distorsion inflacionaria) en los ultimos 5 años en argentina, si tomas la badlar en pesos te da que siempre lejos de vencimiento la curva de VIs de puts esta debajo de la de calls, es irreal, rompe la call-put parity siempre. Desde el punto de vista teorico distorsionar la tasa libre de riesgo por un factor inflacionario para papeles que cotizan en usa con una tasa 20 puntos debajo es un horror..

Ahora si eso esta mal, imaginate la distorsion de valores que tenes si metes una tasa del 47%.. mamadera, estos pibes del IAMC son un peligro mandando esos informes asi nomas.. pero buehh eso es lo lindo del mercado, cada uno actua segun lo que sabe y lo que cree

graficman escribió:Pregunto de ignorante Sres. Que son Vls??

VI = Volatilidad Implicita
El tema es asi, las primas de los calls y puts se calculan con la formula de black&Scholes (un par de pibes que ganaron el nobel pero que fundieron un fondo de inversion) . El punto es que esa formula para calcular el valor de las opciones usa como uno de sus principales parametros la volatilidad (desviacion estandar de los registros de variaciones de precios).

Por lo tanto la volatilidad implicita es el valor de volatilidad que (puesto como parametro en esa formula para calcular primas de opciones) da como resultado el valor de mercado de las opciones.. Se que es un chino, pero una vez que te vas metiendo en el tema opciones se hace mas simple