TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[PAC]

pablo lea lea lea eso pasa por faltar a clases,.

[pablo9494]

Pero del cuerpo de la nota se desprende otra cosa. Si mis cálculos no están mal, hasta ahora faltarían unos mil millones para llegar al 60%.

Creo es asi, llegarian al 60% sin problemas creo.

[pablo9494]

Ale, Cristian y Gustavo, recien llego, cual es el tema, veo que estan con el VIX y los Indices de bonos emergentes...tambien hablan del desvio estandard y otras yerbas...

Que me perdi???? Son muchas paginas para leer....!

Gracias

[Patricio2]

Boudou admitió que la crisis europea afectó al canje argentino

http://www.infobae.com/economia/520278- ... -argentino

un 6 para esa nota y un 6 para posible valor otra ves del tvpp

Pero del cuerpo de la nota se desprende otra cosa. Si mis cálculos no están mal, hasta ahora faltarían unos mil millones para llegar al 60%.

[Peor_es_nada]

Pero correlacionan !!! te cuesta tanto creerlo ?

La inversa del VIX correlaciona bastante con el EMBI.

Apolo vos estas al tanto de que el grafico al que vos te referias esta errado? para vos en el grafico nuevo te parece que estan correlacionados?

[Aleajacta]

Los logaritmos te van a decir la diferencia entre un activo y otro (fijate en la que mande como sacar la volatilidad historica e implicita en excel) ahi tenes el ejemplo, dado que la volatilidad es el logaritmo natural entre el precio de cierre y el precio de cierre anterior.
Lo nuevo, mas nuevo que hay son los polinomios, es una fumada de cabeza, tiene que ver con la teoria del caos.

aca te paso algo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Computatio ... ity_theory

Tal cual, eso es nivel 18 para mí y voy por el uno. Ya con lo de las letras griegas (que con lo que pusiste hoy me dieron ganas de retomarlo) y con la estructura de bonos tengo para rato. Lo que quisiera es ir armando mejores herramientas (en excel) para aumentar las chances de prever el movimiento de tasas entre sí.
Para eso tomo por ahora: flujos (y sus consecuencias TIR, duración, etc), tasas actuales de bonos, tasas USA, Lebac, implícita de dólar futuro, y de caución. Con esto y las medidas de riesgo (VIX, bonos HY USA, volatilidad, etc) creo que tendría suficiente. La relación entre tantos datos me cuesta entenderla, pero con eso debería tener bastante más del 50% de chances.

[PAC]

Boudou admitió que la crisis europea afectó al canje argentino

http://www.infobae.com/economia/520278- ... -argentino

un 6 para esa nota y un 6 para posible valor otra ves del tvpp

[pablo9494]

Boudou admitió que la crisis europea afectó al canje argentino

http://www.infobae.com/economia/520278- ... -argentino

[Aleajacta]

Y ahí se ve, en mi humilde opinión, lo que dicen varios: cuando uno sube suele subir el otro, pero la magnitud no es exacta ni funciona como reloj (si lo fuera, el EMBI o el spread de tasas sería SOLO un coeficiente menor de aversión al riesgo, lo que no tiene sentido).

Aún así falta. Suponete que tenemos el modelo EMBI conectado a tres variables que se pueden ver en tiempo real -lo que tratan de hacer tantos-. Aun así faltaria agregar algo para operar. Por un lado el timing o tradeo, cuya habilidad ignoro por lo que necesitaría diversificación.
Por otro lado, debería ser otro instrumento (En su momento pensé en acciones de bancos locales, pero cuando hice coef. de correlación de precios entre precios de acciones de bancos y precios de cartera de bonos líquidos no me dio demasiado alto).

Otra posibilidad está en que, aún cuando todos los bonos tengan tendencia a subir de precio parcialmente cuando el índice VIX baje (y esta probabilidad habría que medirla históricamente y testearla), no todos los bonos se mueven uniformemente. Pero en el estudio de la curva, lo que implica y lo que pronostica, me meto en otros caminos igual de poceados.

Saludos
Alejandro
PD: sí el PDF lo ví antes y lo guardé para leerlo.

[Peor_es_nada]

Ale,
te copio lo como calcular volatilidades en excel.

http://www.quantonline.co.za/documents/Volatility.pdf

[Peor_es_nada]

Ale,

Los logaritmos te van a decir la diferencia entre un activo y otro (fijate en la que mande como sacar la volatilidad historica e implicita en excel) ahi tenes el ejemplo, dado que la volatilidad es el logaritmo natural entre el precio de cierre y el precio de cierre anterior.
Lo nuevo, mas nuevo que hay son los polinomios, es una fumada de cabeza, tiene que ver con la teoria del caos.

aca te paso algo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Computatio ... ity_theory

[Peor_es_nada]

Aca esta el grafico nuevo