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Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Vie Nov 19, 2010 11:14 pm
por Tyler Durden
Parte de informar tiene que ver con hacerlo en forma integra, sino es desinformacion volutaria o involuntariamente. El club de paris expreso que va a ser todo informal, y que no se va a hacer nada sin el FMI. Esta posteado dias atras.
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Vie Nov 19, 2010 10:38 pm
por Enrique Cido
AndresGoldbaum escribió:Esto se llama Pair Trading, y fundió a uno de los Hedge Funds más grandes del mercado. Con varios Premios Nobels, PhDs, expertos, etc, así que analicen bien lo que hacen. Y obviamente como dije Tyler, tengan en cuenta los costos de transacción.
Si te referis a LTCM, fundio por otros motivos, no por hacer pair trading. Ellos se comieron la crisis asiatica y el default ruso. Pair Trading es una estrategia muy estandar en Wall Street.
Re: Osos o Aguilas?
Publicado: Vie Nov 19, 2010 6:33 pm
por Filiberto
maxx escribió:Hace un par de días Tordo75 comentó puso un análisis de máximos y mínimos de ratios y luego hubo algunos post interesantes sobre el tema. Se decía "es un negocio sobre el negocio que ya son los cupones." Me gustó la idea y me puse a trabajar un poco el tema.
Siguiendo con la idea de arbitrar entre TVPP y TVPY les paso la planilla adjunta. La idea general es cómo maximizar la tenencia de TVPP (o TVPY) arbitrando entre los dos cupones fijando algunas reglas.
Por ejemplo:
si el ratio es < a 4.17 pasarse 100% a TVPY
si el ratio es > a 4.30 pasarse 100% a TVPP
si está en el medio quedar 50 y 50%
Cada uno puede fijar la regla que quiere.
Con la regla que que puse arriba se podría haber aumentado la tenencia de TVPP en 15% (menos gastos de arbitraje).
Como siempre toda crítica es bienvenida.
Sl2
Hola Maxx!
Eso quería saber el otro día yo, puesto que no sabía entre qué ratios se pasa del uno al otro... Sin embargo veo que entre comisiones y todo, un 15% de ganancia solamente en el año con semejante movida me parece muy poco, no?
Saludos
Fili
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Vie Nov 19, 2010 6:03 pm
por de_a_poquito
USA cerró todo verde después de coquetear todo el día.
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Vie Nov 19, 2010 6:00 pm
por hernanml
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=554668
Boudou confirmó que la primer semana de diciembre comienzan las negociaciones con el Club de París
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Vie Nov 19, 2010 5:49 pm
por AndresGoldbaum
Esto se llama Pair Trading, y fundió a uno de los Hedge Funds más grandes del mercado. Con varios Premios Nobels, PhDs, expertos, etc, así que analicen bien lo que hacen. Y obviamente como dije Tyler, tengan en cuenta los costos de transacción.
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Vie Nov 19, 2010 5:39 pm
por Tyler Durden
No son importante las comisiones en ese analisis de ratios?
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Vie Nov 19, 2010 5:33 pm
por maxx
tordo75 escribió:
Te sugiero eliminar eso y que hagás el juego pasando 100% la tenencia luego de romper los 4.15/4.30 respectivamente
Te vas a sorprender...
Terrible el efecto!! con 4.18 y 4.4 me da como +22%!
Sl2
Osos o Aguilas?
Publicado: Vie Nov 19, 2010 5:13 pm
por maxx
Hace un par de días Tordo75 comentó puso un análisis de máximos y mínimos de ratios y luego hubo algunos post interesantes sobre el tema. Se decía "es un negocio sobre el negocio que ya son los cupones." Me gustó la idea y me puse a trabajar un poco el tema.
Siguiendo con la idea de arbitrar entre TVPP y TVPY les paso la planilla adjunta. La idea general es cómo maximizar la tenencia de TVPP (o TVPY) arbitrando entre los dos cupones fijando algunas reglas.
Por ejemplo:
si el ratio es < a 4.17 pasarse 100% a TVPY
si el ratio es > a 4.30 pasarse 100% a TVPP
si está en el medio quedar 50 y 50%
Cada uno puede fijar la regla que quiere.
Con la regla que que puse arriba se podría haber aumentado la tenencia de TVPP en 15% (menos gastos de arbitraje).
Como siempre toda crítica es bienvenida.
Sl2