TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[martin]

Para los que buscan archivos viejos en el foro(me parece haber leído q no se podían buscar posts con más de 6 meses de antigüedad), probé poniendo cualquier forista y en algunos casos arranca desde 2007, es más, si en este momento nos ubicamos en la página 5598 adivinen de quién es el 1er post?

saludos!!

Si, pero estén borrados los posts de gran parte del 2009. En mi opinión: la parte más importante.

[carlos63]

Buendia a todos , alguien puee poner las colas del tvpp y tvpy, desde ya gracias

[capi]

Enrique Cido, lo que si era un arbitraje era hacer un collar ( long put, long subyacente short call, en criollo es un lanzamiento cubierto con cobertura de puts) te explico porque, pagas cobertura a 20 de VI% dabas call a 40 y tanto de VI%, si un market maker ve esta oportunidad lo hace sin dudar. Y coincido con Mur y Bono que si la ven tan para arriba, en vez de dar ese put con una relación riesgo beneficio baja, hago algo directamente para arriba y punto.
Y para el forista lotero: valora que alguien te cuente cosas que ve en el market , no lo prepotees, no desperdicies esos usuarios, eso de desafiarlo de si lo hizo o no lo hizo me parece de mal gusto e innecesario

error garrafal teorico, comparas el lanzamiento de puts con una estrategia alcista. El lanzamiento de puts no es una estrategia alcista, sino NO BAJISTA, quien lanza no piensa q va a subir el subyacente sino q cree q va a mantener ese precio por supuesto q si la viera tan para arriba me voy a un call, no confundan.

[Enrique Cido]

Si, se nota que Murddock tiene mucho recorrido en esto.

[turkini]

Turkini, si a tu planteo le agregas que lo que te cobra por comunicarte su experiencia es $ 0, el negocio cierra !

Tal cual, yo aprendi mucho con posteos como el de Murddock, gente con experiencia que te abre la cabeza cual paracaidas, y cuando aparece gente que los desafia me parece un desperdicio!

[turkini]

Claro, turkini, ahi estas arbitrando la put-call parity: el call esta muy caro en relacion al put. Pero yo me referia concretamente a un concepto mas basico: entre dos opciones con igual strike, el de maturity mas lejano nunca va a valer menos o lo mismo. Y ahi no se necesita mirar VI ni nada.

Totalmente de acuerdo, si hablamos exclusivamente de eso si se llega a dar esa situación que el mas largo valga menos hay que darle lo que pida.

Pero lo que es importante aclarar que no hay cosas "seguras" que el compra el put sabe perfectamente lo que hace.

Un abrazo, pd. muchas gracias Pumar

[silverado]

Turkini, si a tu planteo le agregas que lo que te cobra por comunicarte su experiencia es $ 0, el negocio cierra !

[OCULINO]

yo soy Ramon tengo un cupon ... yo soy Pascual ...

[OCULINO]

un cupon ??? 15,50 ??? que hacen che ???

11:12 15,500 1 15,500

[Enrique Cido]

Enrique Cido, lo que si era un arbitraje era hacer un collar ( long put, long subyacente short call, en criollo es un lanzamiento cubierto con cobertura de puts) te explico porque, pagas cobertura a 20 de VI% dabas call a 40 y tanto de VI%, si un market maker ve esta oportunidad lo hace sin dudar. Y coincido con Mur y Bono que si la ven tan para arriba, en vez de dar ese put con una relación riesgo beneficio baja, hago algo directamente para arriba y punto.

Y para el forista lotero: valora que alguien te cuente cosas que ve en el market , no lo prepotees, no desperdicies esos usuarios, eso de desafiarlo de si lo hizo o no lo hizo me parece de mal gusto e innecesario

Claro, turkini, ahi estas arbitrando la put-call parity: el call esta muy caro en relacion al put. Pero yo me referia concretamente a un concepto mas basico: entre dos opciones con igual strike, el de maturity mas lejano nunca va a valer menos o lo mismo. Y ahi no se necesita mirar VI ni nada.

[puma.ar]

... valora que alguien te cuente cosas que ve en el market , no lo prepotees, no desperdicies esos usuarios, eso de desafiarlo de si lo hizo o no lo hizo me parece de mal gusto e innecesario

Turkini... Ud. es un "sabini"

[turkini]

Enrique Cido, lo que si era un arbitraje era hacer un collar ( long put, long subyacente short call, en criollo es un lanzamiento cubierto con cobertura de puts) te explico porque, pagas cobertura a 20 de VI% dabas call a 40 y tanto de VI%, si un market maker ve esta oportunidad lo hace sin dudar. Y coincido con Mur y Bono que si la ven tan para arriba, en vez de dar ese put con una relación riesgo beneficio baja, hago algo directamente para arriba y punto.

Y para el forista lotero: valora que alguien te cuente cosas que ve en el market , no lo prepotees, no desperdicies esos usuarios, eso de desafiarlo de si lo hizo o no lo hizo me parece de mal gusto e innecesario

[Patricio2]

Es justamente lo que quize hacer el otro dia. Por eso me anote tomador a 33 en la 15 V AB. Ya que se habia operado a 35 mientras que te pagabn 30 de frente en la misma base a MA. Osea x 0.03 suponiendo que la de MA va vencer valiendo CERO te quedabas con una cobertura infernal practicamente gratis hasta el OPEX de Abril. Una vez que tenias armado eso comprabas el subyacente a 15.20 o lo que sea y te quedabas con la posibilidad de ganar todo el upside ilimitado hasta ABRIL + una cobertura gratis de 15 para bajo x si llegaba haber un derrumbe mundial mas adelante, osea Risk Frre. Pero aca se piensan que si vos te anotas a comprar PUT es porque sos un Six Pack Joe que no sabe que van a vencer con gran probabilidad sin valor intrinseco.

Aprovecho para mandar mi agradecimiento a Murdok, Lotero, Bono, Turkini, Enrique y todos lo que estan dando una clase magistral de "opciones" en este foro.
Mi postura personal es que esa gran sabiduria que muestran les impide ver el árbol. No solo estamos hablando de opciones, tambien estamos hablando de cupones.
Si yo hoy vendo un un put de 15jl en .5, me hago de una pequeña ganancia en julio si no los ejerzo, pero si por casualidad-catastrofe tengo que comprar cupones a 14.50 en julio, al ser un inversor de largo plazo creo que estoy haciendo un negocio mejor aun. Para mi es win-win con "0" riesgo.

[nl]

Es justamente lo que quize hacer el otro dia. Por eso me anote tomador a 33 en la 15 V AB. Ya que se habia operado a 35 mientras que te pagabn 30 de frente en la misma base a MA. Osea x 0.03 suponiendo que la de MA va vencer valiendo CERO te quedabas con una cobertura infernal practicamente gratis hasta el OPEX de Abril. Una vez que tenias armado eso comprabas el subyacente a 15.20 o lo que sea y te quedabas con la posibilidad de ganar todo el upside ilimitado hasta ABRIL + una cobertura gratis de 15 para bajo x si llegaba haber un derrumbe mundial mas adelante, osea Risk Frre. Pero aca se piensan que si vos te anotas a comprar PUT es porque sos un Six Pack Joe que no sabe que van a vencer con gran probabilidad sin valor intrinseco.

Aprovecho para mandar mi agradecimiento a Murdok, Lotero, Bono, Turkini, Enrique y todos lo que estan dando una clase magistral de "opciones" en este foro.
Mi postura personal es que esa gran sabiduria que muestran les impide ver el árbol. No solo estamos hablando de opciones, tambien estamos hablando de cupones.
Si yo hoy vendo un un put de 15jl en .5, me hago de una pequeña ganancia en julio si no los ejerzo, pero si por casualidad-catastrofe tengo que comprar cupones a 14.50 en julio, al ser un inversor de largo plazo creo que estoy haciendo un negocio mejor aun. Para mi es win-win con "0" riesgo.