Foro de Rava Bursátil

capi escribió:claro, tenes razon hasta cuando te equivocas, lo tuyo fue descalifar, ese es el punto, y tu respuesta no fue en algunos casos si, todo lo contrario, pero dejalo ahi, se q no te vas a disculpar y aunq sepas q debes hacerlo.

apolo1102 escribió: Hablando de disculpas, y todas las veces donde directamente mentiste sobre mi ? no recuerdo tus disculpas...

con esto me estas aceptando q tenia razon, te quedaste con la idea de la bolsa es suma cero y la descalificaste sin seguir el debate, si lo hubieras seguido me hubieras entendido de lo q hablaba, el tema se dio en opciones en ese momento. Te dije q la dejo ahi, no menti nunca sobre vos, pude poner mal una base q lanzaste pero no fue una mentira en absoluto, lo sabes bien Apolo, y menos pegarte bajo, cosa q vos si hiciste. Te dije q lo dejaba ahi y me escribiste dos post seguidos...quedo todo claro.

Es que esto para mi es muy claro. No es como equity, aca yo lanzo el activo para que otro pueda tenerlo y ya con eso hay una simetria perfecta.

robertomartinp escribió:uh , se estan re dando.

me cayo porque la ligo sino

No te alarmes...estan viendo quien la tiene mas...

turkini escribió:apolo1102 No consideres la cobertura o el subyacente, sino ahi es otro tema, hablando exclusivamente de primas. El que lanzo rescata por la diferencia, no importa si lanza cubierto o no

y claro que no porque sino el dio de aire y suponggamos que el subyacente subio puede decir "yo con el dinero para cubrirme en subyacentes gane 100% en otra cosa". a nivel de primas es suma cero.

apolo1102 escribió: Si compro un call a 1$ y luego el subyacente sube de precio y la vendo a 2$.
Como te da la suma de los cash flow ?

lanzamiento
1$ recibe el lanzador
-1$ el comprador

ejercicio
$2 vende el comprador / ganancia 1$
-$2 recompra el lanzador / perdida -1$

a mi me da cero. en el medio por ahi la prima subio-bajo-quedo igual y el subyacente lo mismo.

capi en que bases y en que precios tenes lanzado put ? gracias.

apolo1102 No consideres la cobertura o el subyacente, sino ahi es otro tema, hablando exclusivamente de primas. El que lanzo rescata por la diferencia, no importa si lanza cubierto o no

Enrique Cido escribió: No hace falta suponer nada. Podes suponer que el cupon se va a $30 o se hace percha y vale $0. La suma de los cash flows de todas las opciones negociadas hasta vencimiento sigue siendo 0.

apolo1102 escribió:Si compro un call a 1$ y luego el subyacente sube de precio y la vendo a 2$.
Como te da la suma de los cash flow ?

Hablando simpre de derivados:
En la nueva operación:
vos vendes a 2.........ganas 2
el otro compra a 2 ............ pierde 2
el cash flow sigue dando 0

apolo1102 escribió: Si compro un call a 1$ y luego el subyacente sube de precio y la vendo a 2$.
Como te da la suma de los cash flow ?

Esa no fue tu pregunta. Vos me preguntaste como da 0 la suma de cash flows de las opciones, y ahi te explique. Puse tambien que ambos pueden ganar, si ambas carteras tienen rendimientos positivos.

Enrique Cido escribió: Preguntale al que tiene que salir a cubrir ese call. Vos estas mezclando que dos carteras tengan rendimientos positivos con lo que se tranfiere exclusivamente por opciones. No consideres el subyacente, mira las ganancias o perdidas que te dan las opciones como si fueran un portfolio aparte. En vencimiento, el que lanzo cubierto tendra que retirar de su cartera de subyacente para cubrir lo rojo de la de opciones, que coincidira con lo que gano el que compro la opcion. Y si lanzo descubierto tendra que salir a comprar mucho mas caro que lo que cobro la opcion.

Totalmente de acuerdo

risky escribió:http://www.ambito.com/noticia.asp?id=570046

No te sigas engañando con las mentiras del INDEC.....

apolo1102 escribió: Si compro un call a 1$ y luego el subyacente sube de precio y la vendo a 2$.
Como te da la suma de los cash flow ?

Preguntale al que tiene que salir a cubrir ese call. Vos estas mezclando que dos carteras tengan rendimientos positivos con lo que se tranfiere exclusivamente por opciones. No consideres el subyacente, mira las ganancias o perdidas que te dan las opciones como si fueran un portfolio aparte. En vencimiento, el que lanzo cubierto tendra que retirar de su cartera de subyacente para cubrir lo rojo de la de opciones, que coincidira con lo que gano el que compro la opcion. Y si lanzo descubierto tendra que salir a comprar mucho mas caro que lo que cobro la opcion.