Foro de Rava Bursátil

renuncioahora escribió:Al aguila le tiran con todo.

no tanto, mirá que el volumen es chico.

slds

Una aclaracion: lo que puse antes sale de suponer que el precio del underlying no se movio hasta vencimiento. Ese numero luego hay que anualizarlo, por supuesto.

BETO1962 escribió:Tasas TVPP calculadas con ultimo valor operado:
Espero les sirva.

renuncioahora escribió: Beto, conoces las formulas que usa para calcular la tasa anual? Abrazo

Si, el sistema es mio, depende de si esta ITM u OTM, espero se entienda:

E$ = Cot1:Ultimo * (1-Glo:PARopcionesComisionAcciones/100) !PrecioAccion-comis
D$ = Cot1:Ultimo*1 !PrecioAccion
N$ = Eop:Precio * (1-Glo:PARopcionesComisionAcciones/100) !Strike-comis
M$ = Eop:Precio*1 !Strike
T$ = Cot:Ultimo * (1-Glo:PARopcionesComisionOpciones/100) !Prima-comis
I$ = Cot:Ultimo*1 !Prima

if Eop:Estado='ITM'
Eop:TasaLanCubierto = (E$-D$+N$-M$+T$-D$+M$)/(D$-I$) * 100
ELSE
Eop:TasaLanCubierto = (E$-D$+T$-I$+T$)/(D$-I$) * 100
END

renuncioahora escribió:Beto, conoces las formulas que usa para calcular la tasa anual? Abrazo

En un intercambio con tigerwoods, esta fue la deifnicion que nos parecio mas razonable, desde el punto de vista del lanzador:

tasa= valor tiempo/capital invertido.

Entonces seria:

Para OTM,

tasa=C/(S-C)

Para ITM,

tasa=C+K-S/(S-C)


Se pueden unificar usando la tipica notacion para payoffs

tasa=(C-max(S-K,0))/(S-C).

robertomartinp escribió:format c:

me hiciste reir !!

Tasas TVPP calculadas con ultimo valor operado:
Espero les sirva.