Foro de Rava Bursátil

Enrique Cido escribió:Roque,
en realidad son dos cosas distintas. Una es la tasa del covered call, y la otra, la variacion necesaria para quedar neutro.
La primera te da el retorno que obtendria el lanzador en caso de que el precio a maturity seal el mismo que al momento del lanzamiento. Es decir, hay una premisa implicita alli.
Insisito con mirar tambien el "punto de indiferencia", que es aquel precio del subyacente que logra palanca realizada igual a 1 en opex.

Yo desconozco las denominaciones técnicas, pero si yo quiero tener 1000000 de nominales y el dinero para comprarlos lo tengo disponible en diciembre tengo dos caminos: 1. Pido dinero prestado, los compro y luego devuelvo ese dinero mas un interés. 2. Compro 200 lotes di con una base similar al spot y lo que pago de prima lo considero el interés por mantenerme el precio hasta diciembre.

En fin, en el MBA de la Sociedad Vecinal del Barrio Echesortu Oeste me lo explicaron así.

un payaso

Jeje pero te anotaste a comprar AG con Tasa negativa. Asi cualquiera anota 5.000 lotes, total nadie te va dar...

pablo9494 escribió: Carlos, el calculo es asi (Base+Prima) - Cotizacion / (cotizacion - prima) = 18+1.5-16.95 / 16.95 -1.5 = 2.55/15.45=16.50%

Esa es la tasa directa...para anualizarla y poder compararla con otras bases y primas, debes mutiplicarla por 365/Tiempo al vencimiento

Entonces 16.50%*365/176 =34.23%...esta es la tasa anual sin comisiones...con comisiones estas pagando una tasa mayor (o tenes menos ganancia)

Ojo, Pablo, es una otm. La tasa seria (Prima/subyacente-prima), y anualizada da 20,6%.

robertomartinp escribió: ya esta..ya paso el tren...
vende la commodore...

otra vez con tus "compras virtuales"

Roque Feler escribió: En relidad hay dos formas de calcularla:

Desde el punta de vista del lanzador como lo ex`plicó Pablo y desde el punto de vista del tomador como lo explicó Arucho.

Roque,
en realidad son dos cosas distintas. Una es la tasa del covered call, y la otra, la variacion necesaria para quedar neutro.
La primera te da el retorno que obtendria el lanzador en caso de que el precio a maturity seal el mismo que al momento del lanzamiento. Es decir, hay una premisa implicita alli.
Insisito con mirar tambien el "punto de indiferencia", que es aquel precio del subyacente que logra palanca realizada igual a 1 en opex.

CuPones Primeros en volumen efectivo operado y primeros en % de alzas diarias .

Mejor combinacion IMPOSIBLE.

Me parece que estamos entrando dentro de las tres ultimas estaciones para subirse a este tren....

http://www.ravaonline.com/v2/precios/pa ... ectivo&t=d

Roque Feler escribió:
En el ejemplo que puso Pablo el tomador puede decir" Conseguí una tasa del 16,50%", y tiene razón .

El tomador podría decir " pagué una tasa del 15,04%", y también tiene razón.

murddock escribió:El 16.50% que puso Pablo es DIRECTO. Anualizado te da el + del doble.

Si obvio que hay que anualizarlo, pero el 16,50% que puso Pablo es de aquí a Diciembre.

Roque Feler escribió:
En el ejemplo que puso Pablo el tomador puede decir" Conseguí una tasa del 16,50%", y tiene razón .

El tomador podría decir " pagué una tasa del 15,04%", y también tiene razón.

El 16.50% que puso Pablo es DIRECTO. Anualizado te da el + del doble.

carlos63 escribió:Una consulta de neofito, como calculo la tasa de una opcion a diciembre, ej Tvpc 18 dic operada a 1.5 de cuanto es, desde ya gracias.

Roque Feler escribió:En relidad hay dos formas de calcularla:

Desde el punta de vista del lanzador como lo explicó Pablo y desde el punto de vista del tomador como lo explicó Arucho.

Roque Feler escribió:En el ejemplo que puso Pablo el lanzador puede decir" Conseguí una tasa del 16,50%", y tiene razón .

El tomador podría decir " pagué una tasa del 15,04%", y también tiene razón.