Bartolo escribió: ↑ Hola puchito, es dificil responder de forma simple a una pregunta compleja, pero haré el intento. Ese comportamiento depende del periodo donde estés parado respecto al vencimiento (opex), y esto se mide en terminos de volatilidad (VI); depende tambien del tipo de base que estes operando (OTM, ITM). Graficamente ambas cuestiones pueden comprenderse mejor observando el grafico de herradura.
Combinas ambas cuestiones, y tenes la respuesta a tu pregunta.
Exitos!
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algo que se logra con el tiempo, TIMING!!