paisano escribió: ↑
Respecto al Dark Index DXI y al Gamma Exposure GEX, en los papers que estuve viendo hablan de valores altos y valores bajos para decir que se esta comprando/vendiendo o que es un freno/acelerador respectivamente, pero no da números de referencia.
Que serian entonces valores altos o bajos para estos indicadores de S&P 500.
para el DIX cualquier valor que salga de +- 5 sobre el 50% creo que es bastante. el paper ese lo dice creo. nada es el santo grial tampoco...no se cuanto de util es ese DIX
para todo el tema del Gamma, no es facil entenderlo en su totalidad y lo poco que entiendo tampoco es facil explicarlo pero te comento lo poco que se
es una medida un poco absoluta y solo tiene sentido compararlo en el corto plazo y en el contexto actual del mercado. no es info historica. es decir no te sirve de mucho saber que el gamma total en noviembre era de +10 bn...
cuanto mas bajo mas se mueve el avispero puesto que los MM quedan en offside entre lo que venden y lo que se cubren (venden opciones, cubren delta con SPY o /ES)
cuanto mas alto mas se embarra el SPX
y a tu pregunta, ya que cruce el 0-level se prenden las luces, -1bn gamma es bastante, -2 bn es un monton y vas a tener alto rally cojonudo, abajo o arriba, en general abajo
mañana opex, algun movimiento de suelos puede pasar respecto a esto
abz