GGAL Grupo Financiero Galicia

[El Conde]

pero ese dato lo tengo en el 3 letras,lo dá todos los días en informe de ratios, pero ese dato no se usa para la formula de black&scholes y no depende de la tasa, la volatilidad implicita si.

En Black and scholes se usa para sacar el valor teórico del lote, tanto el Risk-free rate como el Cost of carry, generalmente es la misma y la tasa media de caución promedio ultimos 30 días es de 34%

[Citizen]

[Coltrane]

VOLUMEN ADR ULTIMAS RUEDAS !!! Mirar volumen la verdad no tiene gasssss

[wal772]

maximo suspenso,,,o se vuela todo,,,o no hacemo merda....momentos tecnicos donde haces mucha guita si gatillas a tiempo

TARDELLI!!! El momento fue a fines de agosto, post paso y caida hasta fines de agosto. Ahora seguirá neutro con grandes ciclos de volatilidad +/- hasta que se cierre la negociación de la deuda, si es que ocurre a fin de marzo.

[El..Ronin]

SP500 hizo sus deberes cerró GAP , mañana o pasado un martillo invertido (para enchufar) y continua

[Citizen]

maximo suspenso,,,o se vuela todo,,,o no hacemo merda....momentos tecnicos donde haces mucha guita si gatillas a tiempo

[Citizen]

con el dedo en el gatillo,,,cierre de gap en el norte...y reversion aca...si todo confirma sale con fritas al alza...

hold hold holdddd

[Citizen]

con el dedo en el gatillo,,,cierre de gap en el norte...y reversion aca...si todo confirma sale con fritas al alza...

hold hold holdddd

[0zK]

Esta noche nadie duerme !

[lehmanbrothers]

Ahhh, bien, vos te referis a la tasa, otra cosa diferente a la volatilidad, interprete que decías que la volatilidad histórica ultimas 30 ruedas era 11 que es imposible, debería estar siempre en el mismo precio y no moverse

pero ese dato lo tengo en el 3 letras,lo dá todos los días en informe de ratios, pero ese dato no se usa para la formula de black&scholes y no depende de la tasa, la volatilidad implicita si.

[El Conde]

tengo esos datos y tenés razón, pero yo me refiero a otra cosa, a la tasa que va en modelo de black&Scholes.

Ahhh, bien, vos te referis a la tasa, otra cosa diferente a la volatilidad, interprete que decías que la volatilidad histórica ultimas 30 ruedas era 11 que es imposible, debería estar siempre en el mismo precio y no moverse

[lehmanbrothers]

Ultimas 40 ruedas 54 la VH en la local y en Usa la vi de los calls está en 59%

tengo esos datos y tenés razón, pero yo me refiero a otra cosa, a la tasa que va en modelo de black&Scholes.

[El Conde]

Merval, esto es un patrón de reversión claro, hoy confirmó el martillo de ayer, mañana debería meter una nueva vela verde.

[lehmanbrothers]

Para obtener con la inversa de la formula de black&scholes la volatilidad implicita, tenés que suponer una tasa, y la tasa han bajado bastante últimamente, lo que te modifica la formulita, habrá que ver que tasa colocan en la fórmula de black&scholes para tener la volatilidad implicita de donde vos obtenés los datos. Lo más lógico sería usar la tasa de caución porque es libre de riesgo. SI lo querés más profesional le sumaría riesgo país, pero como todo se maneja en pesos, es lo mismo. Al bajarte la tasa te aumenta la valoración, pero a igual valoración te baja la volatilidad implicita.

[El Conde]

Ultimas 40 ruedas 54 la VH en la local y en Usa la vi de los calls está en 59%