El Conde escribió:Es la volatilidad intrínseca a la que está operando la opción contra la histórica.
La histórica es 50 en este momento en la gallega, o sea a 4 días para el opex de la 180 a la 220 deberían valer 0,xx, pero el ingrediente eleccionario hace que estén altísimas ya que se esperan movimientos fuertísimos.
Pero al estar tan altas, cualquier movimiento del activo ya sea alcista o bajista no genera casi movimiento en las bases, porque pagar 3 la 180 ya de por si es una locura, más no te van a pagar, pero menos tampoco te van a vender por la "expectativa"
Entonces son intradeables porque se mantienen en un rango muy comprimido durante varias ruedas ya, es como una bollinguer band bien apretada, significa que el próximo movimiento va a ser explosivo, aca es fácil saberlo, va a ser el lunes, ahí estos precios van a ser anécdota, para un lado o el otro.
la c180 no tendría que valer nada porque se expiro el valor extrínseco o temporal de llegar a ese precio, y el precio del subyacente esta a unos $20 aprox. esta claro que el lunes explota todo. Por otro lado el lunes con el diario del lunes estaría bien armar un bull call spread en base octubre? Gracias conde
y el que pagó 3$ que piensa? Que se va a donde el papel
lo dije con versito
