Gracias por el consejo.. Lo acabo de chequear.. Estan perfectos mis calculos tomando como tasa libre de riesgo la badlar promedio de los ultimos 20 dias (24%).. Es la que generalmente toma el mercado..
El punto es que el IAMC esta tomando como tasa libre de riesgo 47%... Es una locura, ya de por si, vengo estudiando la correlacion negativa de tasa entre calls y puts que (via distorsion inflacionaria) en los ultimos 5 años en argentina, si tomas la badlar en pesos te da que siempre lejos de vencimiento la curva de VIs de puts esta debajo de la de calls, es irreal, rompe la call-put parity siempre. Desde el punto de vista teorico distorsionar la tasa libre de riesgo por un factor inflacionario para papeles que cotizan en usa con una tasa 20 puntos debajo es un horror..
Ahora si eso esta mal, imaginate la distorsion de valores que tenes si metes una tasa del 47%.. mamadera, estos pibes del IAMC son un peligro mandando esos informes asi nomas.. pero buehh eso es lo lindo del mercado, cada uno actua segun lo que sabe y lo que cree
