lobo escribió:lo de la cesion onerosa ... si la anuncian ... AL INFINITO Y MAS ALLA.... jaja
Moreira: Expectativa é que acordo sobre cessão onerosa saia quinta-feira (17)



http://www.valor.com.br/brasil/5530235/ ... aia-quinta
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lobo escribió:lo de la cesion onerosa ... si la anuncian ... AL INFINITO Y MAS ALLA.... jaja
lobo escribió:mañana puede ser un gran día
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lo de la cesion onerosa ... si la anuncian ... AL INFINITO Y MAS ALLA.... jaja
Swap escribió:Vos hablas de Badlar (interés x depósitos a PF x de más de 1 M), ellos usan la Baibar (interés x préstamos entre entidades financieras privadas)...
http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEst ... _datos.asp
logikamente escribió:Ademas hay que avisarles a los pibes del IAMC que el BCRA dice otra cosa respecto a la badlar:
http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEst ... ad_pri_pes
Swap escribió:
Estan mal.
Te puede costar muy caro un error así...
http://iamcmediamanager.prod.ingecloud. ... 731911.pdf
logikamente escribió:Gracias por el consejo.. Lo acabo de chequear.. Estan perfectos mis calculos tomando como tasa libre de riesgo la badlar promedio de los ultimos 20 dias (24%).. Es la que generalmente toma el mercado..
El punto es que el IAMC esta tomando como tasa libre de riesgo 47%... Es una locura, ya de por si, vengo estudiando la correlacion negativa de tasa entre calls y puts que (via distorsion inflacionaria) en los ultimos 5 años en argentina, si tomas la badlar en pesos te da que siempre lejos de vencimiento la curva de VIs de puts esta debajo de la de calls, es irreal, rompe la call-put parity siempre. Desde el punto de vista teorico distorsionar la tasa libre de riesgo por un factor inflacionario para papeles que cotizan en usa con una tasa 20 puntos debajo es un horror..
Ahora si eso esta mal, imaginate la distorsion de valores que tenes si metes una tasa del 47%.. mamadera, estos pibes del IAMC son un peligro mandando esos informes asi nomas.. pero buehh eso es lo lindo del mercado, cada uno actua segun lo que sabe y lo que cree
logikamente escribió: black&Scholes (un par de pibes que ganaron el nobel pero que fundieron un fondo de inversion)
Swap escribió:
Estan mal.
Te puede costar muy caro un error así...
http://iamcmediamanager.prod.ingecloud. ... 731911.pdf
logikamente escribió:VI = Volatilidad Implicita
El tema es asi, las primas de los calls y puts se calculan con la formula de black&Scholes (un par de pibes que ganaron el nobel pero que fundieron un fondo de inversion) . El punto es que esa formula para calcular el valor de las opciones usa como uno de sus principales parametros la volatilidad (desviacion estandar de los registros de variaciones de precios).
Por lo tanto la volatilidad implicita es el valor de volatilidad que (puesto como parametro en esa formula para calcular primas de opciones) da como resultado el valor de mercado de las opciones.. Se que es un chino, pero una vez que te vas metiendo en el tema opciones se hace mas simple
Swap escribió:
Estan mal.
Te puede costar muy caro un error así...
http://iamcmediamanager.prod.ingecloud. ... 731911.pdf
graficman escribió:Pregunto de ignorante Sres. Que son Vls??