GGAL Grupo Financiero Galicia

[EstebanInversiones]

De todas maneras si entra en tendencia bajista asumis la perdida y podes lanzar para recuperar
Pero si de 3 salen 2 es de 10
Haces entrada y salida con lotes?
Y que porcentaje de aciertos lograste?
Eso si que es dificil...
Gracias esteban

Porcentaje de aciertos con lo de trading intradiario, (no se puede hacer todos los días porque muchas veces esta planchado el mercado,)
cuando le hago un 10% al call, vendo salvo que el market delta se mantenga positivo (o sea que siga habiendo mayor cantidad de gente que quiera comprar de la que quiere vender.)
si no sube a los minutos que compré salgo y sólo pierdo la comisión del borker, que es casi inxistente en opciones, y en el intradiario además pago una sola, no pago 2.
en efectividad estoy entre 6 y 7 aprox positivas de 10 que opero.
divido la plata en unidades chicas de 5.000 para que sea más facil entrar y salir y opero la mayoría de las veces más de una base, generalmente la ATM y la primera OTM o la primer ITM depende cuál pague mejor y tenga más operaciones y también según el precio de la acción,
si esta 36,70 operaré la 36 y la 37, si esta 36,10 operaré la 35 y la 36.
lo que si tenés que estar minuto a minuto mirando el mercado, uso el aplicativo de bolsar linkeado al excel

[aleelputero(deputs)]

Y cerca de la opex se amplia esa brecha o no? (entre las bases digo).

[EstebanInversiones]

De todas maneras si entra en tendencia bajista asumis la perdida y podes lanzar para recuperar
Pero si de 3 salen 2 es de 10
Haces entrada y salida con lotes?
Y que porcentaje de aciertos lograste?
Eso si que es dificil...
Gracias esteban

Para mi la clave de la operación intradiaria de calls esta en el market delta, tiene que estar postivo,
si esta neutral o negativo no opero.
Y obviamente un fuerte despegue en velas de 1 minuto del adr eso empuja a full a la cotización local

[EstebanInversiones]

Yo ahora te paso en la que uso, vos sabes que eso es lo bueno de compartir las cosas y las ideas, yo creo que hago totalmente lo contrario a vos. Entiendo de que un aumento en la volatilidad anticipa un movimiento en el precio, pero yo ahí lanzaria o mayormente compraria papeles, siempre y cuando mis sistemas me dieran entrada. Y cuando la volatilidad es baja, sobre todo las ultimas semanas de la opex, suelo comprar algunos lotes pero con señal del sistema claro, lo que me jode por ej es cuando el activo te sube un 10% y estas comprado y el lote te sube un 12% jaaa. Por eso es que mayormente no opero de esa manera.

Para lo de los calls intradiarios me armé un excel que calcula los ratios de pago de cada base,
sí puedo saber que base esta pagando más, también que cantidad de lotes se esta operando, busco las más líquidas.
el ratio es simple lo armo con cuanto varió porcentualmente cada base en relación a la variación porcental de la acción,
y con eso tenés cuál se esta pagando mejor.

[EstebanInversiones]

Esteban sabia que tenias en facebook como se llama?
Donde explicas las smile?
Gracias

El blog que le tengo que poner más pilas jeje pero hay cosas piolas,
es: www.inversormercado.blogspot.com.ar
y en el buscador de facebook poné: inversormercado
si tenes dudas de las smile me mandas un mail, en el blog esta.

[aleelputero(deputs)]

Yo ahora te paso en la que uso, vos sabes que eso es lo bueno de compartir las cosas y las ideas, yo creo que hago totalmente lo contrario a vos. Entiendo de que un aumento en la volatilidad anticipa un movimiento en el precio, pero yo ahí lanzaria o mayormente compraria papeles, siempre y cuando mis sistemas me dieran entrada. Y cuando la volatilidad es baja, sobre todo las ultimas semanas de la opex, suelo comprar algunos lotes pero con señal del sistema claro, lo que me jode por ej es cuando el activo te sube un 10% y estas comprado y el lote te sube un 12% jaaa. Por eso es que mayormente no opero de esa manera.

[EstebanInversiones]

estimado veo que usted usa varias estrategias married put y stradle, como yo , le consulto alguna estrategia para determinar caro o barato ? precio de primas.le dio resultado? saludos y buenas ganancias

uso conos de volatilidad, varias veces los subí acá al foro,
sonrisas de volatilidad y relación con el precio teórico.
en las estrategias complicadas demasiadas veces me abrocharon y sentí que la ponían a dedo.
pero la estadística no miente de 8 ejercicios 6 favorecen a los lanzadores, esto viene pasando hace años.

[EstebanInversiones]

Esteban en que valores configuras Bollinger?

Períodos 21 y desviación 2, sin desplazamiento y método exponencial

[cityfinanz]

exacto si baja ejerzo los puts, lo hago cuando cruza la línea media de bollinguer, porque pasa seguido por ese valor.
lo importante es no pagar caro el put, siempre me fijo que este cerca de su valor teórico,
lo claculo yo y además me fijo el que publica el IAMC,
a veces se pagan locuras por los puts.
Así que lo que puede fallar es que no hayan puts cuando querés hacerlo, o que estén muy caros,
no hay que hacerlo tampoco cercano al vencimiento ni muy lejano porque el valor tiempo también sube mucho el
valor de las primas.
es como para tener algo extra, lo que más hago es trading intradiario de calls, cuando el market delta esta positivo
y veo el minuto a minuto del adr con el thinkorswim
el timming lo es todo.

estimado veo que usted usa varias estrategias married put y stradle, como yo , le consulto alguna estrategia para determinar caro o barato ? precio de primas.le dio resultado? saludos y buenas ganancias

[Bochaterow]

me faltó aclarar: lanzo in the money pero siempre la base del valor que compré las acciones, por eso espero a que suba un poco,
así esos calls valen más.

Pero ganas si acertas la tendencia del mercado

[aleelputero(deputs)]

Esteban en que valores configuras Bollinger?

[EstebanInversiones]

Salvo que compres el put y se te aleje despues y que pierdas tiempo con los call en ese caso esta el riesgo
Salu2

te tendría que agarrar una baja de un mes seguido, fijate el grafico se la pasa hacendo canal ggal local

[EstebanInversiones]

Y quedas libre de riesgo

exacto si baja ejerzo los puts, lo hago cuando cruza la línea media de bollinguer, porque pasa seguido por ese valor.
lo importante es no pagar caro el put, siempre me fijo que este cerca de su valor teórico,
lo claculo yo y además me fijo el que publica el IAMC,
a veces se pagan locuras por los puts.
Así que lo que puede fallar es que no hayan puts cuando querés hacerlo, o que estén muy caros,
no hay que hacerlo tampoco cercano al vencimiento ni muy lejano porque el valor tiempo también sube mucho el
valor de las primas.
es como para tener algo extra, lo que más hago es trading intradiario de calls, cuando el market delta esta positivo
y veo el minuto a minuto del adr con el thinkorswim
el timming lo es todo.

[EstebanInversiones]

Todo depende de las bases si compras un put itm no ganas por la diferencia y si lo haces mas abajo perdes por la baja
Y si lo haces con bases iguales es la tasa por la paridad
Salu2

No, no entendiste o me expliqué mal.
te lo pongo en un ejemplo.
compro ggal a 35 y el put de la base 35, el mismo día.
luego espero que suba un par de pesos a 37 o 38 y lanzo el call de la base 35.

lo vengo haciendo siempre y me va perfecto, siempre el call vendido vale más que el put comprado.
por lo tanto el call me paga el put y el resto es la ganancia.
si me ejercen no me importa.
para elegir el valor generalmente uso el de la línea media de bolliguer

[aleelputero(deputs)]

No sobre operes y “tate queto“