Mensajepor Magus » Mié Mar 25, 2015 11:57 pm
Hola, te hago un breve resumen de opciones...
Hubo en el pasado dos tipos que armaron un modelo, con el cual se podría estimar el precio de una opción (CALL O PUT)...ese modelo tiene diferentes INPUTS (variables que hay que ingresar en el modelo) como los días al vencimiento de la opción, la tasa de referencia de mercado, el precio de ejercicio de la opción, y la VOLATILIDAD HISTORICA de las ultimas 40 ruedas...
Bueno, esos dos tipos, metieron todas estas variables en ese modelo y obtuvieron una PRIMA TEORICA dados esos valores...la prima teórica es la prima que se obtiene con la Volatilidad historia del subyacente o acción propiamente dicha.
En cambio LA VOLATIDAD IMPLICITA representa todo el conjunto de "volatilidad" que el mercado le asigna a ese papel o acción en un momento determinado...., esto quiere decir, QUE SI VOS METES EL VALOR DE LA VOLATILIDAD IMPLICITA EN EL MODELO que anteriormente te mencione OBTENER EL PRECIO DE LA PRIMA QUE EL MERCADO ESTA PAGANDO (LA PRIMA SPOT, tanto para calls como para puts)...capisce?
Pablo antes que nada muchas gracias por responderme!!
recién llego a casa y aún no leí todo pero quiero agradecerte antes de que sean las 24:00 y ya no pueda.
un saludo colega!!
La volatilidad implícita representa lo que el mercado "asigna" para darle un valor a la opción.
VOLATILIDAD HISTORICA DENTRO DEL MODELO OBTENES LA PRIMA TEORICA
VOLATILIDAD IMPLICITA COMO IMPUT DEL MODELO, OBTENES LA PRIMA QUE EL MERCADO ESTA PAGANDO EN ESTE MOMENTO...
Saludos[/quote]
esto se pone hermoso, evidentemente este fin de siclo de opciones mundial va a ser para abajo.
