fiat1500 escribió:gracias GILGAMES, tampoco la pavada, ja ja. Empece con una cuenta administrada, me calente y en abril me largue solo, hice mil cag..das y ahora me estoy recomponiendo, comprando lotes de COME, me esta yendo bastante bien, pero quiero tener un poco mas de base técnica, para exprimir un poco mas y no hacer tantas macanas
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Esto es adonde tenes que llegar..., pero a veces muchas cuentas te matan..lo mejor en bajas compras calls y en subas los vendes...
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Cordobés, estos serían los datos para la base 20 DIC.
Underlying Price: 18.25 (Cotización Subyacente)
Exercise Price: 20 (Base sobre la cual querés calcular la Volatilidad Implícita)
Days Until Expiration: 77
Interest Rate: 10.21 (tasa baibar)
Dividend Yield: 0
Market Price: 1.80 (Precio de la prima al día de hoy).
Cargando esos datos te da una VI de: 69.7 %
¿Por qué usé Diciembre y no Octubre?, porque la VI te sirve sólo si la comparás con algo, ¿con qué?, con la Volatilidad Histórica (VH), y como la VH está calculada para 40 ruedas no me sirve para Octubre, ya que quedan sólo 14 días.
Entonces, la VH según ese informe es del 51.11%, y tenemos una opción con VI del 69.7%. ¿Qué significa?, que está recontra cara la opción, las VI tienden a acercarse a la VH, o sea, deberíamos vender esa pensando en que en algún momento llegará al 51.11%.
Ahora, no estoy diciendo que haya que lanzarse en descubierto, porque si el precio de la acción sube a 22, por ej. quedás con el ogt roto. Lo que hay que hacer es armar alguna estrategia que te permita apoderarte de esa volatilidad, armando un bull por ej. pagando una base más baja con menor VI y vendiendo esa, o una mariposa, etc.