guilleg escribió:Rodrigovn dijo:
No te hace falta hacer ningun excel. La DM (Duration media) mide este concepto (el % de suba de un bono ante la baja de un punto de su TIR). Tenés todas las durations aca:
http://www.iamc.sba.com.ar/Imgs/Dyn/Arc ... 8-16-0.pdf
Ejemplos:
PR13: 4% (DM=4)
NF18:1,79% (DM=1,79)
DICP: 8,06% (DM=8,06)
rodrigovn
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Registrado: Lun Abr 13, 2009 5:26 pm
Me parece que la duration es otra cosa: es la cantidad de años que le queda de vida al bono. Se toma el vencimiento, pero se reduce con las amortizaciones. No mide la sensibilidad de la TIR ante cambios en los precios.
atrevido escribió: Perdon , pero hoy el dicp bajo de tir 1.77%.Y eso significaron que para bajar un punto de tir subio 24 pesos
Si tomamos esto
DICP: 8,06% (DM=8,06)
, si por cada punto de tir menos , deberia subir un 8.06 por cada punto cd tir que bajo...esto es , como cerro a 203.50 ayer
daba 16.28 pesos de suba por cada punto menos de tir --
y fueron 24 ésos de subapor cada punto menos de tir
Aclaro que la mire de afuera.....
1.77 bajó la tir nada más? Cuál era la tir de ayer y en cuánto quedó hoy? Me pareció si mal no recuerdo que es mayor que lo que ud. dice.