La Tasa se debería tomar 12% y la VH 31%. En lo personal, mi cálculo tuneado lo hago con Tasa 20% y VH 35%. Arriba de 40% dar es dar. Abajo de 30% se retoma. Pero cada loco con su tema.
martinrame escribió:Gente, ¿son correctos estos valores para el cálculo de la VI de los calls?
Tasa de interés anual: 13% (según precio de caución bursátil)
Volatilidad Histórica (últimas 40 ruedas según IAMCC): 31%
Vencimiento: 20/06/2013
Con esos valores me da 37.19%
Ahora bien, cuales son los rangos "ideales" para lanzar o comprar, +80% lanzar, -20% comprar?.