GGAL Grupo Financiero Galicia

[danielcam]

no creo que haya algo mejor (dentro de esos parametros), lo que pienso es que solo es un codigo de uso comun, no una verdad revelada. Si todos operan en consecuencia hay que seguir la tendencia, eso no significa que ese valor sea el correcto,
las expectativas muchas veces estàn fuera de todo càlculo

Tenes algo mejor para calcular o es la única forma ?

[bullbear]

Tenes algo mejor para calcular o es la única forma ?

[danielcam]

el ùnico motivo "correcto" para utilizarlo es que "todos lo usan", solo por eso funciona

Sumado que a esos rufianes les dieron premio Nobel de economía y la paradoja es que fueron rescatados por el famoso Greenspan ...........volcaron mal los muchachos, pero para calcular precios de referencia esta bien usar el modelo, ojo sumarle contexto !

[bullbear]

Sumado que a esos rufianes les dieron premio Nobel de economía y la paradoja es que fueron rescatados por el famoso Greenspan ...........volcaron mal los muchachos, pero para calcular precios de referencia esta bien usar el modelo, ojo sumarle contexto !

[danielcam]

El modelo Black-Scholes se hizo célebre cuando el fondo de coberturas Long Term Capital Management (LTCM) cayó en bancarrota en 1998. Este fondo recurrió a técnicas de arbitrajes y fuerte apalancamiento para operar en mercados financieros. El modelo B-S fue uno de sus instrumentos más importantes, aunque no pudo prever los efectos de las crisis financieras de Asia en 1997, y la rusa en 1998. Como resultado, el LTCM se desangró y tuvo que liquidar posiciones en una coyuntura negativa

Se usa mas frecuentemente Black & Scholes para calcular la prima teórica http://es.wikipedia.org/wiki/Black-Scholes
Vos podes pagar más por la opcion de lo que te indica, pero pagar más tiene mayor riesgo y ni que hablar de pagar más del doble de la teórica eso ya es suicidarse
ej v2,6fe vale 0,160 y tendría que valer 0,072, es una locura esa base, dado que para poder empezar a ganar con ese put tendría que estar a 2,7 el valor de la acción en la gallega

[valiant]

mepa que en unos dias la tenenmos cerca de 3.30

[danielcam]

Nostrabola, tu anàlisis es perfecto con expectativas racionales, la base de la teorìa economica y de las finanzas. Pero hay un apartado relegado y defenestrado por muchos que es la irracionalidad del consumidor (en este caso del inversor). Vamos a ver como termina la historia.

Se usa mas frecuentemente Black & Scholes para calcular la prima teórica http://es.wikipedia.org/wiki/Black-Scholes
Vos podes pagar más por la opcion de lo que te indica, pero pagar más tiene mayor riesgo y ni que hablar de pagar más del doble de la teórica eso ya es suicidarse
ej v2,6fe vale 0,160 y tendría que valer 0,072, es una locura esa base, dado que para poder empezar a ganar con ese put tendría que estar a 2,7 el valor de la acción en la gallega

[Nostrabola]

Se usa mas frecuentemente Black & Scholes para calcular la prima teórica http://es.wikipedia.org/wiki/Black-Scholes
Vos podes pagar más por la opcion de lo que te indica, pero pagar más tiene mayor riesgo y ni que hablar de pagar más del doble de la teórica eso ya es suicidarse
ej v2,6fe vale 0,160 y tendría que valer 0,072, es una locura esa base, dado que para poder empezar a ganar con ese put tendría que estar a 2,7 el valor de la acción en la gallega

[Luijo-_-T]

Bueno muchos preguntarán por que no subieron los put de febrero y es que esos put nunca se destasaron desde que salieron.
Podemos ver en el informe del iamc que la teórica de los put es más de la mitad de lo que valen y las de los call es más alta. Hoy en día comprar put febrero no es negocio para nada, dado que el precio de la acción puede bajar pero estos no se moverán o descontarán para acercarse a su valor real. Siempre las opciones rondan el precio teórico, si este está defasado termina corrigiendolo tarde o temprano.




Informe del imac del día de hoy http://www.iamc.sba.com.ar/Imgs/Dyn/Arc ... 8-33-0.pdf

Osea galicia puede quedar en 2,8 que los put van a seguir valiendo lo mismo y no subirán

Cómo calculas la prima teorica?? Gracias

[Nostrabola]

Bueno muchos preguntarán por que no subieron los put de febrero y es que esos put nunca se destasaron desde que salieron.
Podemos ver en el informe del iamc que la teórica de los put es más de la mitad de lo que valen y las de los call es más alta. Hoy en día comprar put febrero no es negocio para nada, dado que el precio de la acción puede bajar pero estos no se moverán o descontarán para acercarse a su valor real. Siempre las opciones rondan el precio teórico, si este está defasado termina corrigiendolo tarde o temprano.




Informe del imac del día de hoy http://www.iamc.sba.com.ar/Imgs/Dyn/Arc ... 8-33-0.pdf

Osea galicia puede quedar en 2,8 que los put van a seguir valiendo lo mismo y no subirán

[jps]

jaaa...lo unico a favor que tiene el modelito de los kks es a bernanke
una vez que el mercado se desanima con respecto a su politica de imprimir "dolares para todos" se desinfla todo
mas lo que se inflo sin fundamento