TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[csarachu]

Reforzando...

Queres la planilla, te la puedo dejar a 249.000 U$D.

Estimado Apolo, comparando con la planilla que hice yo -que dicho sea de paso se basa en tus supuestos- me da resultados levemente distintos, tengo alguna forma de enviarte la misma para que me marques los errores?
Si me das el ok decime como hago.
Y luego me gustaria poder compartir el resultado obtenido en el foro.
NOTA: No es la misma que puse esta mañana, correji algunos datos, y la rehice para que sea mas legible.

Saludos, Carlos.

[Enrique Cido]

Bases ITM (el numerador contiene el valor tiempo y el valor intrinseco)
[(C+K-S)/(S-C)]*365/T, donde C: call, K: strike, S:precio subyacente y T: tiempo al vencimiento de la opcion

No, solo es valor tiempo. El valor tiempo para una ITM es C+K-S. Valor tiemp+valor intrinseco es lo que vale toda la prima C.

[Jotabe]

ya hay indicios con el CDP http://www.mendozatecuenta.com/Economi% ... Paris.html

Es un refrito de
16/05/2011
http://www.adeba.org.ar/informacion-det ... paris-1477

Al margen, toman una nota que hace referencia a otra de P12 de hoy, que no existe o al menos no la ví.

[Enrique Cido]

Convengamos que la tasa de los lotes de ggal estan mucho mas alta que en los cupones.

Y claro que van a estar mas altas, la VH de ggal es mas del doble que la del cupon. Para casi cualquier titulo de equity ocurriria lo mismo.

[Mariano23]

Bases ITM (el numerador contiene el valor tiempo y el valor intrinseco)

[(C+K-S)/(S-C)]*365/T, donde C: call, K: strike, S:precio subyacente y T: tiempo al vencimiento de la opcion


Bases ATM/OTM (el numerador solo muestra valor tiempo)

[C/(S-C)]*365/T, donde las letras son identicas a la de arriba!

By Pablo... Copi / Paste

Gacias arucho! aprovecho para pegar un grafico. Saludos!

TVPP 09 12-07-2011.jpg (451.82 KiB) Visto 216 veces

[Arucho]

La tasa de caución esta alta porque subio el call...

[Mr_Baca]

¿ alguno del foro esta arbitrando de tvpy a tvy0 ?

Todo el dia lo hicieron por cantidades exactas, si lo ven on line por bostar...

Lo converse con mi agente, en ese trade te quedas con unos 3,5 puntos de TIR adicionales, si vas a finish.
Me desaconsejaron posicionarme afuera en TVY0, por su baja liquidez, es mas... afuera no los aforan.
Estoy evaluando pasar una parte de mis TVPY locales a TVY0, esperemos que la liquidez que tiene no sea solo temporal.

Subio mucho la liquidez este ultimo tiempo. Estimo que cerca del pago cotizara similar tvpy, luego se alejara de nuevo posiblemente, lo que no tiene logica es que valga menos que tvpa... Pero seguramente el mercado mas adelante corregira eso

[Arucho]

Te leí Arucho. Lo estoy pensando....

Convengamos que la tasa de los lotes de ggal estan mucho mas alta que en los cupones.

[Arucho]

Martin si tenes galicia, aprovecha a lanzar en agosto... tasas descomunales en las bases 6.23 y 6.48

Hola una pregunta, como hago para sacar la tasa anualisada de un lanzamiento? saludos!

Bases ITM (el numerador contiene el valor tiempo y el valor intrinseco)

[(C+K-S)/(S-C)]*365/T, donde C: call, K: strike, S:precio subyacente y T: tiempo al vencimiento de la opcion


Bases ATM/OTM (el numerador solo muestra valor tiempo)

[C/(S-C)]*365/T, donde las letras son identicas a la de arriba!

By Pablo... Copi / Paste

[Gramar]

¿ alguno del foro esta arbitrando de tvpy a tvy0 ?

Todo el dia lo hicieron por cantidades exactas, si lo ven on line por bostar...

Por el momento, todo TVPP. Aunque si tuviera TVPY a finish arbitraría. A su vez, la reinversión en TVYO será más díficil.

[martin]

Te leí Arucho. Lo estoy pensando....

[Mariano23]

Martin si tenes galicia, aprovecha a lanzar en agosto... tasas descomunales en las bases 6.23 y 6.48

Hola una pregunta, como hago para sacar la tasa anualisada de un lanzamiento? saludos!

[Mr_Baca]

¿ alguno del foro esta arbitrando de tvpy a tvy0 ?

Todo el dia lo hicieron por cantidades exactas, si lo ven on line por bostar...