TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[MiguelS]

Gracias Apolo:

Iba a decir que era un chiste y casi me pongo a llorar cuando me dí cuenta que en el 2010 el AE14 tuvo una TIR del 16% en u$s. Qué país generoso el nuestro!!!

Saludos

[criacuervos]

Che , el producido de los afanos tambien se computa para el PBI ?.. porque estan achacando a lo bestia.. hay un recrudecimeinto notable de afanos de caño ... recien en la tele lo veo a Perico Perez que le afanaron el auto ayer en la casa a punta de pistola , a Serenellini el rubio de canal 26 tambien se le metieron en la casa y le gatillaron al hijo en la cabeza, encima es vecino mio... otro, al bobo ese de Luciano Castro (decile bobo asi no nos amargamos por como gana con las minas ) le sacaron 50 lucas en una salidera..
Estoy seguro que el choreo lo computan para el PBI... debe ser el rubro que mayor crece..

[DarGomJUNIN]

Hay momentos en donde muchos se la complican con el tema de las opciones. No es necesaria tanta teoría creo.

Ahora van a salir a pegarme muchos pero bueno, es mi visión.

Yo no te pienso pegar porque coincido y creo que somos más los que coincidimos con tu opinión que los que no.

¿No probaron con una perinola, adaptada a la Bolsa? Puede ser un medio aleatorio, pero altamante eficaz para decidir.

Darío de Junín

[martin]

Hay momentos en donde muchos se la complican con el tema de las opciones. No es necesaria tanta teoría creo.

Ahora van a salir a pegarme muchos pero bueno, es mi visión.

Yo no te pienso pegar porque coincido y creo que somos más los que coincidimos con tu opinión que los que no.

[MiguelS]

Gracias Darío.
Habrá que seguir sumándolos entonces

Comentaron sobre bonos venezolanos con TIR de 16. Acá tenemos el AE14, bastante más seguro.

Saludos

[DarGomJUNIN]

Estimados foristas:

¿Es común que TVPA duplique el volumen de TVPY?

Saludos

Es el recomendado de CoCuBa para inversores nacionales, que quieren cobrar billetes verdes sin transferencias raras.

Darío de Junín

[DarGomJUNIN]

El proceso de aprendizaje nunca termina, ...

Mi lema en Facebook (al que tengo abandonado, por culpa de este divertido foro) es: "Siempre se aprende algo nuevo".

Darío de Junín

para mandar a estudiar a Aleajacta al menos yo q lo conozco te puedo asegurar, que tenes q haber leido demasiado y mucho mas, una cosa es aprender y otra mandar a estudiar a alguien es muy diferente, pero son cosas q las enseñan los viejos, no estan en la facultad.

Capitán, anótese una semana de arresto incomunicado, por hacer una ensalada al citar (así se arman los líos).

Darío de Junín

[Aleajacta]

Uhhh te metiste con cuestiones de arbtitrage pricing theory muy profundas y con bastante complejidad matematica. No es ninguna pavada lo que planteas pero la cuestion ya esta zanjada en lo teorico. Pasa que la explicacion requiere hablar de martingales, numeraires, EMM, expectations, market completeness, etc etc que no se si da para aca. Si queres puedo recomendarte mucha bibliografia interesante, pero el background matematico que necesitarias es pesado.

Gracias, Enrique. Googleé "numeraires, EMM"... Me falta background, frontground, sideground... Quedaría en la baulera.
Cambiando casi de tema, ¿podrías decir qué autor/es de matemática financiera básica te resultaron clarificadores?
Saludos

[MiguelS]

Estimados foristas:

¿Es común que TVPA duplique el volumen de TVPY?

Saludos

[Arucho]

Hay momentos en donde muchos se la complican con el tema de las opciones. No es necesaria tanta teoría creo.

Ahora van a salir a pegarme muchos pero bueno, es mi visión.

[Aleajacta]

Seguis errando en el analisis, vos hablaste de precio relativo de TVPP/MSFT (este es un precio relativo de activos) y estos precios SI O SI SE MIDEN EN UN HORIZONTE TEMPORAL MAYOR A TRES MESES (tiempo promedio de venc de opciones), se entiende?

Seguis sin comprender las opciones o te estas confundiendo con algo mas simple...hablas de tasas de referencia pero no es lineal el analisis, los riesgos son diferentes, son diferentes aun de estar apalancado 2x1 mira lo que te digo...

"TVPP/MSFT... sí o sí se miden en tres meses". Bueno, medilos de tres meses para acá. Aunque decís que el "sí o sí" es si fueran opciones, pero este ratio no es de opciones.

Como decías en otro post, lo que creo haber comprendido de las opciones es algo obvio: que con solo una opción de un activo no aprovecho variaciones del precio del subyacente respecto a las variaciones de precios de otros activos, mientras que con la tenencia simple puedo aprovecharlas. Entonces, las estrategias con opciones conviene que sean algo más sofisticadas que esperar que el subyacente suba de precio para obtener una ganancia por encima del promedio.

[Enrique Cido]

Veo que si mido las UVP en unidad de medida que no sea divisas, por ejemplo en muchos papeles locales y de USA, las UVP subieron: con el mismo TVP de hace un mes compro más Microsoft ahora, por decir algo.
Medido así, los cupones han seguido subiendo contra otras reservas de riqueza.

Lo otro que veo es que las opciones de las UVP no pueden aprovechar una fortaleza relativa contra los promedios de reservas de riqueza sino solo contra algunas de ellas. Supongo que esto es obvio para la mayoría acá. Pero yo no había entendido que si un activo se fortalece relativamente contra otros activos -pero no contra las divisas-, el valor de la opción no reflejaría esa fortaleza porque una opción solo puede medirse en divisas.

Uhhh te metiste con cuestiones de arbtitrage pricing theory muy profundas y con bastante complejidad matematica. No es ninguna pavada lo que planteas pero la cuestion ya esta zanjada en lo teorico. Pasa que la explicacion requiere hablar de martingales, numeraires, EMM, expectations, market completeness, etc etc que no se si da para aca. Si queres puedo recomendarte mucha bibliografia interesante, pero el background matematico que necesitarias es pesado.