TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[Enrique Cido]

Kappa o Vega es lo que vos decis, Omega es la elasticidad. Creo que el nombre es lo de menos, lo importante es que ese parametro asi calculado te mide cuanto podes amplificar tus retornos.

[Geper]

mi preciosos cupones, sigan asi

[pablo9494]

Exacto, vos calcular el leverage como Enrique?

Via formula de Delta.Precio/Prima? donde DELTA es Var prima/var precio unidad

es decir, Leverage= (var% prima)/(var% activo) >>>>>(Var prima/prima)/(var precio / precio), reemplazando por DELTA, obtenemos>>>>> Delta. Activo / Prima = leverage o palanca.

Bueno, depende que entendamos por palanca. Lo ultimo que vos mencionas (Delta*S/C) en gral se lo llama elasticidad (la greek Omega), no palanca. Para mi el factor de leverage es S/C.
Pero quizas estamos hablando de lo mismo, a un Omega de 3, por ejemplo, tu opcion sube 3% por cada 1% que sube el underlying (en teoria).

Ojo que el Omega, kappa o Vega, segun tengo entendido es el cambio en el precio de la opcion ante cambio en la VOLATILIDAD del subayecente...no del precio...matematicamente es la derivada parcial del precio de la opcion respecto al cambioa en la volatilidad.

Enrique, para mi el Omega no es elasticidad precio de la ocpion ante cambios en el precio del subyacnete, sino cambio en el precio de la opcion ante cambio en la volatilidad, este coeficiente se denomina tambien Kappa o Vega. Corregime si estoy equivocado.

[Phantom]

Nada que un fonazo a mandile no pueda arreglar.....

[murddock]

Siempre vas a tener lanzadores. Porque no todos van de frente manteca. Muchos colocan en bases muy ITM asegurandose una Tasa de +20 y pico % anual. Hay para todo...El que coloca en bases bajas no le importa si el cupon esta 17-18-25, solo quiere hacer la Tasa y listo.

[jr1929]

Para esa fecha habrá bases de 3 meses. ITM, ATM, OTM, y SÍ seguimo asi habrá negocio para todos.
La pregunta es sí lanzarán mucho

Tres meses por lo menos, podes pedir que abran mas meses o que te abran diciembre antes, podes abrir mañana mismo diciembre.

Habrá que ver si hay volumen de lanzadores para Diciembre y meses posteriores, quien se anime a lanzar tendrá que tener las cuentas muy bien hechas. Saludos.

[murddock]

Listo ya esta arreglado lo de BPAT.

q no llegue a cerrar 5.65 pork vas a tener q pedir perdon,

Ooops!!!

[martin]

Lo acaban de arreglar. Me acaban de pinchar el globo !!

[Enrique Cido]

Exacto, vos calcular el leverage como Enrique?

Via formula de Delta.Precio/Prima? donde DELTA es Var prima/var precio unidad

es decir, Leverage= (var% prima)/(var% activo) >>>>>(Var prima/prima)/(var precio / precio), reemplazando por DELTA, obtenemos>>>>> Delta. Activo / Prima = leverage o palanca.

Bueno, depende que entendamos por palanca. Lo ultimo que vos mencionas (Delta*S/C) en gral se lo llama elasticidad (la greek Omega), no palanca. Para mi el factor de leverage es S/C.
Pero quizas estamos hablando de lo mismo, a un Omega de 3, por ejemplo, tu opcion sube 3% por cada 1% que sube el underlying (en teoria).

[martin]

Como agarré la suba de más de 6.000 % de este año em mirgor !!

[pmanu]

perdón: me refería a que en bases bajas la TASA es mas baja.

[Enrique Cido]

En bases bajas la tasa es mas baja.

Si, esto lo decia por lo que puso pmanu: bases bajas, prima menor (es al reves).