Enrique Cido escribió:Patricio, el calculo de la volatilidad no es secreto para nadie. Es de lo mas basico en la valuacion de opciones. Solo que me parece que aca toman desvio estandar del precio y no de los retornos, que es la correcta. Esta en el tutorial de opciones de bolsar si lo quieren chequear.
Si Enrique, estoy jodiendo, me refería a que si devela su estrategia no la va a poder llevar a cabo.
Con respecto a las fórmulas referidas a opciones la verdad no le doy ni cinco de bola, ya que creo que no sirven para el caso particular de los cupones y aún no fueron inventadas -o mejor dicho difundidas- sus variantes para este activo.
Lo único que tengo en cuenta para ellas es su tasa y su posibilidad de apalancamiento, para el resto tiene más influencia el cupón en sí que el resto de los cálculos sobre las opciones.