Foro dedicado al Mercado de Valores.
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Tyler Durden
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Mensajepor Tyler Durden » Vie Nov 19, 2010 11:14 pm
Parte de informar tiene que ver con hacerlo en forma integra, sino es desinformacion volutaria o involuntariamente. El club de paris expreso que va a ser todo informal, y que no se va a hacer nada sin el FMI. Esta posteado dias atras.
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Enrique Cido
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Mensajepor Enrique Cido » Vie Nov 19, 2010 10:38 pm
AndresGoldbaum escribió:Esto se llama Pair Trading, y fundió a uno de los Hedge Funds más grandes del mercado. Con varios Premios Nobels, PhDs, expertos, etc, así que analicen bien lo que hacen. Y obviamente como dije Tyler, tengan en cuenta los costos de transacción.
Si te referis a LTCM, fundio por otros motivos, no por hacer pair trading. Ellos se comieron la crisis asiatica y el default ruso. Pair Trading es una estrategia muy estandar en Wall Street.
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Filiberto
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Mensajepor Filiberto » Vie Nov 19, 2010 6:33 pm
maxx escribió:Hace un par de días Tordo75 comentó puso un análisis de máximos y mínimos de ratios y luego hubo algunos post interesantes sobre el tema. Se decía "es un negocio sobre el negocio que ya son los cupones." Me gustó la idea y me puse a trabajar un poco el tema.
Siguiendo con la idea de arbitrar entre TVPP y TVPY les paso la planilla adjunta. La idea general es cómo maximizar la tenencia de TVPP (o TVPY) arbitrando entre los dos cupones fijando algunas reglas.
Por ejemplo:
si el ratio es < a 4.17 pasarse 100% a TVPY
si el ratio es > a 4.30 pasarse 100% a TVPP
si está en el medio quedar 50 y 50%
Cada uno puede fijar la regla que quiere.
Con la regla que que puse arriba se podría haber aumentado la tenencia de TVPP en 15% (menos gastos de arbitraje).
Como siempre toda crítica es bienvenida.
Sl2
Hola Maxx!
Eso quería saber el otro día yo, puesto que no sabía entre qué ratios se pasa del uno al otro... Sin embargo veo que entre comisiones y todo, un 15% de ganancia solamente en el año con semejante movida me parece muy poco, no?
Saludos
Fili
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AndresGoldbaum
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Mensajepor AndresGoldbaum » Vie Nov 19, 2010 5:49 pm
Esto se llama Pair Trading, y fundió a uno de los Hedge Funds más grandes del mercado. Con varios Premios Nobels, PhDs, expertos, etc, así que analicen bien lo que hacen. Y obviamente como dije Tyler, tengan en cuenta los costos de transacción.
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Tyler Durden
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Mensajepor Tyler Durden » Vie Nov 19, 2010 5:39 pm
No son importante las comisiones en ese analisis de ratios?
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maxx
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- Registrado: Vie Sep 04, 2009 12:25 pm
Mensajepor maxx » Vie Nov 19, 2010 5:33 pm
tordo75 escribió:
Te sugiero eliminar eso y que hagás el juego pasando 100% la tenencia luego de romper los 4.15/4.30 respectivamente
Te vas a sorprender...
Terrible el efecto!! con 4.18 y 4.4 me da como +22%!
Sl2
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maxx
- Mensajes: 514
- Registrado: Vie Sep 04, 2009 12:25 pm
Mensajepor maxx » Vie Nov 19, 2010 5:13 pm
Hace un par de días Tordo75 comentó puso un análisis de máximos y mínimos de ratios y luego hubo algunos post interesantes sobre el tema. Se decía "es un negocio sobre el negocio que ya son los cupones." Me gustó la idea y me puse a trabajar un poco el tema.
Siguiendo con la idea de arbitrar entre TVPP y TVPY les paso la planilla adjunta. La idea general es cómo maximizar la tenencia de TVPP (o TVPY) arbitrando entre los dos cupones fijando algunas reglas.
Por ejemplo:
si el ratio es < a 4.17 pasarse 100% a TVPY
si el ratio es > a 4.30 pasarse 100% a TVPP
si está en el medio quedar 50 y 50%
Cada uno puede fijar la regla que quiere.
Con la regla que que puse arriba se podría haber aumentado la tenencia de TVPP en 15% (menos gastos de arbitraje).
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Sl2
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El juego del ratio - 19.11.2010.xls
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