TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[Rama]

Cómo se la banca el cuperno, me parece que el Mercado ya entendió de qué se trata...

[Arucho]

Muy bueno Bono...

Apolo, VI no es lo mismo que VH. No quiero decir que ya esté capacitado para explicar el tema, pero creo que confundís los términos.

[Bono]

Leyendo bastante del tema llegue a la conclusión que la VI es la volatibilidad que se puede esperar del activo subyacente, sumandole otros factores, como por ejemplo liquidez, expectativas de subas y demas. Seria una versión mejorada de lo que plantea el modelo Black and Scholes.
En lo referido a la acción de mercado, el cometario fue precisamente por eso. Porque se que en su momento se evaluó la posibilidad de comprar una.

No, no es eso.
Sintetico:
El término volatilidad es una medida representativa de las variaciones de precio de un activo y por lo tanto del riesgo asociado
Cálculo: Desvio Estandar(Ln(Pt/Pt-1); Cantidad de Valores (3))*Raíz(252)

en criollo:
VI es Volatilidad Implícita, se usa para intentar valuar las opciones.
V ó VH, que es lo que marca la segunda cita, es Volatilidad ó Volatilidad Histórica, es un atributo comprobable del subyacente, referido a la fluctuación de precios que tuvo en el pasado.

la VH es un componente del cálculo de la VI por método ByS.
y la VI es un intento de determinar que VH futura están asumiendo las contrapartes, comprador y vendedor, de una ocpión en función del precio de la prima que están pactando, por eso en palabras sencillas sería como "determinar por despeje que volatilidad asume (de ahi Implícita) una operación a futuro".

en líneas generales cuanto mayor es la VI de una opción comparada con la VH del subyacente, más "cara" es esa opción y viceversa.

más en criollo todavía:
sabiendo que la VH del cupón esta en 35% masomenos, toda prima que tenga VI mayores al 45% va a tener más chances de depreciarse más rápido ante el paso del tiempo, y toda prima que tenga VI menores al 25% va a tener más chances de apreciarse.

los que operamos mucho futuro, normalmente nos referimos en la jerga a la VI como la "espectativa" sobre el precio de un activo, cuanto mayor es la espectativa al alza mas pagan los call y menos los put y viceversa a la baja.

y por último, estos son cálculos teóricos que son fundamentales en los armados de estrategias de corto con lotes, pero pueden fallar, o sea, puede haber y de hecho hubo momentos en que las VI estaban altas e igual siguieron subiendo, es decir, es como todo, una herramienta muy importante pero no infalible.

pd: valo, con un grupo d inversores, nos falta 1 jugador p terminar d diversificar el riesgo, hay pn mínimo requerido, no es excluyente ser del palo bolsero, si lo es ser honesto, hablamos................

[Hielasangre]

entonces comprá

Tome el consejo y entre con 10% mas de caucion .
Muchachos, se preocupan enserio por un 2 o 3% de baja??? son todos traders???? los que van a long ni se tienen que inmutar por estas bajas, al contrario, lo tienen que ver como una oportunidad de compra...

Saludos y buenas inversiones

[Liebre81]

entonces comprá

Algo compré, igual muy poco, esperaba que baje más. La verdad se la re banca.

[Rama]

je , no largan un cupon eh !

TVPP 72hs 200.000 11,760 11,850 75.000 11,87 -0,92 11,870 11,870 140.009 6

no hay volumen, vende el chiquitaje asustado

[hernanml]

je , no largan un cupon eh !

TVPP 72hs 200.000 11,760 11,850 75.000 11,87 -0,92 11,870 11,870 140.009 6

[Liebre81]

El que vende en momentos como este, se va a arrepentir en 2 o 3 días cuando recupere y supere los 12.40 tranquilamente. Lo digo por experiencia propia....jeje Ya varias veces intenté vender para recomprar abajo y terminé perdiendo nominales...Recomiendo estos días para aprovechar si les queda algún vuelto por ahi y comprar más cantidad sin vender lo que tengan en cartera.

[Arucho]

Tras la veda, China volvió a comprar aceite de soja a la Argentina


http://www.cronista.com/notas/249758-tr ... argentina-

[silverado]

Picolino, si te parece pido tu mail, muy atento muchas gracias