Tena, no hay problema, toda participacion es bienvenida!
Bueno, en lo referente a lo que propones de correr el straddle entero, lo habia pensado pero le encuentré un inconveniente: dada la alta volatilidad del mercado, si llegas a mover tambien la V205xC215, a lo mejor en dos dias te meten un -8% y estas obligado otra vez a rolear hacia abajo. En consecuencia, vas a estar en un juego de suma cero (ganancias de C215 para compensar la perdida de V215) y perdes un monton en comisiones.
En cambio si la papel se calma y empieza a ranguear digamos entre 2.20 y 2.10 hasta el Opex en ese supuesto sí es muy util el cambio de base de tu straddle.
La clave esta en como evaluas el grado de la volatilidad de aca al vencimiento.
Espero haber sido claro, no dudes en comentar lo que te parezca interesante!
Saludos
el tenariense escribió:
perdon que me meta , ya que estamos pregunto algo "complementario" a esto.
Suponiendo que tenes lanzado para los dos lados , si rolas call 205 x 215 vas a tener que poner una diferencia , pero como vos decis a lo mejor por 5 centavos cambias y mejoras el alcance de la estrategia 10 centavos . Pero se me ocurre que si tambien tenes armado para el otro lado podes rolar los puts una base mas arriba y ahi por ejemplo recomprarias V205 y lanzarias V215 con lo cual tambien "recibis" una diferencia , en definitiva corres toda la estrategia una base mas arriba
nitramus escribió:Diego, te molesto con una consulta:
Te parece conveniente transformar un straddle vendido (cono) en un strangle vendido (cuna) roleando la base que quedó ITM a una nueva ATM? Ej. C2.05 a C2.15, asumiendo una perdida pequeña, pero gano en mayor alcance de la estrategia, además la garantia se mantiene casi igual al hacer el roll-over.
Muchas gracias y buen finde!!
en mayo