MERVAL Indice Merval

[boquita]

me hace acordar al de nombre capicua

[mr_osiris]

si, no hay nada mejor que otro peronista, si le dejan algo... si se afanan todo no vale....

Reutemann: "Esperemos que en 2011, no se hayan afanado la Rosada"...... :

Comooo....??? No era que para un PERONISTA no hay nada mejor que otro peronista ....???

http://www.perfil.com/contenidos/2010/0 ... _0026.html

[Alrosario]

vos decìs complots ???

mmm... a quièn me hace acordar ?

[profiterol]

Claro ejemplo de un alienado que busca en los otros la razón de su fracaso:

http://www.infobae.com/mundo/499638-601 ... -eléctrica

[boquita]

como tiran las corporaciones y monopolios
y lo de telecom?
nadie dice nada?
eso no es monopolio?

[Galaico]

No lo se , siempre listo para descalificar y mostrar tu intolerancia, no aprendes mas.

[profiterol]

http://www.lapoliticaonline.com/noticia ... omentarios

¿Cuanto cobran?

[mazzamauro]

Respecto a introducir otra variable, el precio de 100 bonos RO15 es incorrecto, entre otras cosas porque paga cada 180 días. Sería más correcto paridad o TIR que precio. Para poder usar precios de bonos, que es más práctico, convendría una canasta de bonos, tal que los intereses corridos y la duration de un solo bono no pesen sobremanera.

los bonos no pueden subir indefinidamente de precio; las acciones sí. Entonces, no sirve para series largas.
Lo más correcto que imagino es engorroso: comparar canasta de yields versus canasta de la inversa de P/E de las acciones, ponderadas las canastas no sé con qué criterio. Porque las acciones de TS, APBR, etc siguen el precio del petróleo más que otra cosa y las acciones de los bancos se mueven en parte como los bonos.

De curiosidad, BPAT tenía una correlación de 0,8 con algunos bonos en dólares seleccionados incluyendo BDED. En la medición de 120 ruedas el retraso era un día o ninguno, pocas veces dos días. Con los demás bancos la correlación era bastante más baja.

Bueno si, hacerlo por paridad, que sería lo mas conveniente, no cambia muchos los resultados, a nivel correlación. Pero seguramente lo mas adecuado es lo que comentas. Los saltitos en la cotización no son tan bruscos.

Sobre no utilizar porque hay piso de tasa, tambien coincido. Pero buscaba la no correlación. Estaba buscando mas el punto de vuelta, de ahí que no haya omitido al merval. Utilice los dos para que el bono me diera margen.

Sober los bonos en dolares, claro que el tipo de cambio juega a favor de la no baja en el precio en caso de volatilidad, pero en países de deuda basura, el efecto tipo de cambio recien lo ves cuando la tendencia queda definida al alza. El tipo de cambio no compensa casi nada un cambio de tendencia. Pero sí, en ese sentido una canasta armonisaría el tema.
De toda formas, la correlación no es mala, pero con el merval es mejor. El ro15 labura bien con descuento, y eso tambien se ve con la paridad

Lo de patagonia no lo sabia

[Ricachon]

segui engullendo cordero patagonico y lechon, mientras estamos hambreados. Te esperare en el infierno
(ver parabola del ricachon y Lazaro!)

EPA EPA QUE TENGO QUE VER YO ACÁ